意外にも（？）そこそこ値幅の出てるドル円

動かないので大して見てなかったドル円。
「こうして」みると、そこそこ値幅が出てるともいえます。
そして、かなり規則的に動いているともいえる。

どう「こうして」かというと、ボラティリティ通りの値幅が出てるのか、ということ。

図のSWポイント（レートが入ってるとこ）の値動きに注目。

そこそこ値幅出てるという意味を図で具体的に説明すると、
１）ボラティリティ（オプションIV、ATM１month）から１日換算、想定値幅を算出。
これがボラから算出したσ（シグマ）
詳細省くと、ボラをざっくり１６～１９で割ったものをレートに掛け算。

２）その想定値幅以上動いたらSWポイントを付ける
白い横線がSwポイント起点の１σと２σ
（グレーの横線はNY close起点の１σ）

こんな感じです。いかがでしょうか？
（久々に手を出してみようかな、ドル円）

なお、現在のドル円のIVは９％台で想定値幅は４０～４５銭程度