2010年5月30日日曜日

節目?

EUR/USD







・所詮1社のオーダーに過ぎない、そんなもん見てどうする。
・投機家の考える節目なんて、どこの誰もどうせ似たようなものだろう

私は後者派なので参考情報の1つにしてる。特にStopOrderは。
上は1.32が当面の壁(そんなに戻るのか?その前に1.28もあるし)、
下は直近安値が意識さるが抜ければ1.18Lowが意識される、
という感じでしょうか。

2010年5月29日土曜日

MT4でマーケットプロファイル、VEGAS式?

ぜんぜん関係ない話を2つ
==========================================================
  MT4 マーケットプロファイル
==========================================================
EXCELで付けてたMP(Market Profile)ですが、
Forex-TSDから拾ってきて少し修正しました。→ これ
パクリ元のオリジナル(?)ファイルは「MarketProfile.ex4」 必要な場合はぐぐってね。

今週のEUR-USDの時間足ベースはこんな感じ。












※色分けの時間指定
・LON_open(初期値10)→FXDD(ここはNY17時がMT4上の0時)のMT4上の10時は東京16時=ロンドン8時。
・NY_open(初期値21)→(略)
※30分足か1時間足で動作
※CountProfile(初期値7)→何日分を表示させるか指定。あまり大きい数字を指定すると酷いめに合うので注意

Forex-TSには他にもいろいろありますので試してみて面白そうなのがあったら教えてくださいませ。

==========================================================
  VEGAS式??
==========================================================
先日、速攻でつくったスキャルピングルール(トレンドあればなんでもアリアリの話)を応用して検証して
みました。
検証ソフトに入れてある最も短い足が15分足なのでそれを使いました。
ルールは適当だけど考え方としては、やや長めでtrendを定義して引き付けてからTrend方向に戻る
ときにエントリ。

EUR/USDはこんな感じ。矢印がエントリポイント。







売買ルールはサインに沿ってエントリしてトレールで引っ張る感じで。(細かいこと忘れた)
スプレッドは2Pointで計算、期間は2009年11月から直近まで。(データの登録済み期間)
最適化とかは特にしてないけど、ここに掲載する時点ですでに最適化という話もある。
(だって、悪かったら多分投稿してないだろうから。という意味)












なお、きっかけはいつも参考にさせてもらってるblogに珍しく(?)テクニカルな話が出てたので、
酔っ払って何となくやってみたそれがVegas式。
ラスベガスのVegasじゃなくて、どうやらベガスさん式のようです。
シリーズ化してて長かったのでちゃんと読んでませんが時間足とかでやる模様ですが検証はデ
ータの都合上15分で。
ルールも考え方と使うindicatorは踏襲するものの適当にルール化して検証して見たらこんな感
じになりましたということです。
VEGAS式を見てて思いついたことを検証してみたということなので、要するにVEGAS式の検
証じゃないので誤解なきようにお願いします。
(VEGAS式ルールは、「ロンドンFX」でぐぐってみてね)

そして、(意味はないですが)なんとなくMPとVEGASを合体させてみる。
EUR/USDの時間足











同じくEUR/USDの15分足。











いずれにしてもトレンド出てるときは何でもアリって話でした。
(EUR、引き続き数日レベルでのトレンドがある動きが続くといいなぁ、、、)


2010年5月28日金曜日

超軽量PCケース(紛失対策機能付き!?)

せっかく725g(だったっけ?)軽量のPCなのに、
チャックとかついた保護ケースにははなはだ疑問がありますた。
(携帯もストラップ付けない派です)

が、、、本日解決しました。

プチプチ付きの封筒、10数g、文房具店で158円。満足!あぁーすっきりしたぁ!

住所書いて切手340円貼って「ゆうメール」って書いとけば紛失対策もバッチリ!!





















ここみて気づきました。なんでいままで気づかなかったのだろぉー。


2010年5月27日木曜日

HV(ヒストリカル・ボラティリティ)

EUR/USDのHV(NYクローズ、20日)。
IV(オプション価格から算出したボラティリティとHVは当然ながら強い相関あり。













誕生来(1999年)のHVだとこんな感じ。
こちらは週足HV(12週間=3ヶ月弱)。


EUR/USD:即席スキャルピング手法ができました。

今日はロン8祭りに参加できなかったので、急遽スキャルピング手法開発!?
昨日たまたまネットで読んだ意味不明だが個人的に興味を引く手法。

たしか1時間足で使え、複数ロットエントリで利食いは引っ張りまくれ。みたいなヤツ。
ルールまでちゃんとみてなかったので適当にルール化、1時間足は長いので1分足で。

んで、1枚で2回転してみた。












おお、いいじゃん。
採用決定!!!


トレンド出てるときはなんでもアリって話でした・・・・。

2010年5月26日水曜日

TED-sp

詳しくはぐぐって頂くとして、
TEDスプレッドは、LIBOR(ロンドン銀行間貸し出しレート)とT-BILL(米短期債券)の金利差。
どちらも3ヶ月もので比較。

LIBORの金利が上がるかT-BILLの利回りが下がる(T-BILLが買われる)と、TED-SPは拡大。
↑信用不安などの場合は同時に発生したりもするので、素人がクレジットリスク状況をリアルタ
イムにざっくり把握するにはお手軽な指標。
LIBORだけでもいいが合わせて見た方がわかり易い。たぶん。
(LIBORだけだと1本値しか見えないし、T-BILLまで追いかけるのはメンドクサイし。)








以上、両方のチャートの(bloomberg.com内)リンクをつけておいたので興味があればのぞいてみてくださいませ。

おまけ:LIBOR(3M)色々

2010年5月23日日曜日

週末の読書と視聴

■読書 為替がわかれば世界がわかる 榊原英資(2002年の本)
 本棚整理してて、「ギリシャ悲劇」といワードが目を引きついつい再読。
 中心がロンドンからNYに移るとき、大恐慌は起きてる etc 
 タイトルが軽めのせいかあまり印象に残ってなかったが、大変面白うございました。
 
■ニコ生 朝までニコニコ生激論 「民主主義 2.1 (夏)」
東浩紀、猪瀬直樹、鈴木寛、吉田徹、堀江貴文、津田大介、鈴木健、濱野智史

居眠りしながら朝まで観てしまった。こいつら、こんな夜中になんでこんなに頭が回転すんだ!?
とか思いつつ哲学と国語知識は大事だねぇ、と今更ながら思った。
東浩紀の著書買った。

■マル激 なぜ日本経済の一人負けが続くのか
神保哲生、宮台真司、ゲスト:野口悠紀雄
産業構造改革
デフレの本質は、需給ギャップではなくて産業構造の転換が出来てない、
垂直統合型と水平分業型。ガソリン自動車と電気自動車 etc
データさえまともに見てない(報道等)の危うさ
経済的合理性と政治的(選挙)合理性の違い→一度沈没するまで・・・的な話
見ててボンヤリ考えてたことがわりとスッキリした。

いずれも大変おもしろぉございました。
またもや、(紹介・引用されてた)本を大量に買い込んでしまった・・・。

余談:
榊原氏の本(2002年12月)と野口氏のトーク(2010年5月)、同じ財務省出身だし共同論文もある
からか共通するものも多かったが、どちらもICのジョークを紹介してるのが面白かった。
よほど、印象に残るものなのだろう。
IC:シリコンバレーでICは、インテグレーテッド・サーキットではなくて、India&China、という話。

ついでに、野口、榊原両氏が揃って出てた(別々)のTVインタビュー発見
2人とも大蔵省に始まり今は早稲田のセンセイ、なにかと共通項は多い。
ちなみに、内容的には高橋洋一氏あたりにも聞いて欲しい感じだが、高橋氏も含めて「現実
的には破綻不可避」コースの模様。

2010年5月22日土曜日

LIBOR、USドルの上昇止まらず

EURは横ばいも、USDは上昇止まらず少し怖いです。


2010年5月20日木曜日

煩悩線(EUR/USD 30分)

5/20 AM06:30頃の光景。
小煩悩線やっと上抜け。
大煩悩線の上限で一旦止められてるとこ。
やや深めの押し目を作りに行って一気に抜けられるか?というとこと妄想。







昨夜のロングはさっき返済、押し目待ち中。

2010年5月16日日曜日

日めくりチャート

5月前半の日中の動きを比較(EUR/USD 15分足)
前日終値(NY-close)比のpipsで表記、日付は降順で。
目盛りは、縦軸が50Point、横軸が60分でAM6:00スタートで24時間分。

こう並べてみると視点が変わって色んなアイデアが沸きますよね。
変形MPの視点や市場足の視点や、、、etc。
他にも、
・月曜日しばりの切り出しや包み足の翌日切り出し、
・NFPの翌週1週間しばりとか、
・アジア市場で前日のHLをブレイクした日しばり、
・ドル円で、ゴト日や休み明けを並べる、GWばかり数年分を並べる、、、etc

大問題は、EXCELでは、作るのがメンドクサイってこと。(ひとつだけ原始的な方法ならあるが、、、。)
というわけで、(この図↓とは別の形態だけど)指定した1週間分の動きを切り出すEXCELは作った。


5/10~14まで


















5/3~7まで


ということで、アイデア募集ちゅう!(?)

LIBORその後



LIBOR(3M)のその後。
・EURは小康状態から週末にかけてやや上昇傾向。
・USドルの上昇は止まらず。


調達したEUR資金をドル転して急場しのぎ、
などの動きもあったのだろう。
日米SWAP協定を使ったりもするのだろうか??

2010年5月15日土曜日

菅財務相も騙される「ギリシャ問題」に 悪のりした増税キャンペーン  ???

現代ビジネスの高橋洋一氏の記事。
菅財務相も騙される「ギリシャ問題」に 悪のりした増税キャンペーン

同じく現代ビジネスのustream
  勝間和代×高橋洋一「ギリシャ危機と日本経済」

とってもお盛んなギリシャで少子化が起きてるのは社会学上の七不思議のひとつだそうだが、
それはさておき、分りやすくて面白かったです。
事の真偽はさておき(←判断つかん)こういう意見も大事だ!たぶん、、、。

こちらのblogで、ustreamのサマリと感想が書いてあるが、
> そもそも国家の破産の定義はなんだろうか?
> 高橋「数学的に言うと債務残高÷名目GDPが発散すると破産」 (←誤記と思われるとこ修正した)
> いかにも東京大学数学科出身らしい説明。意外にも財務省には理系出身者は非常に稀。
→たしかに財務省に限らず日本国では圧倒的に理系、特に数学系が少ないという話は色んなとこで聞く。
ひろゆきとの対談とは違い、非常に分かり易くよい議論であった。
→わたしもそう思った。

要するに、財政規律や増税云々よりも【名目成長率】がとにかく大事、4%OK、3%必須、2%ダメ、
0%論外という話。
あれ?今のままじゃ破綻コースじゃないか。

ギリシャ問題はさておき日本の財政問題についても、(高橋氏の言うとおりかどうかは分らないが)
オイラの知らない事は多い、不安煽り系のTVや新聞は一方向に洗脳されるから、やっぱり見ちゃ
ダメだ。

なにはともあれ、まずは、(名目GDPも多分禁煙者増えて落ちるし)タバコ増税反対!!!

煩悩線ねた:止まって抜けるパターン

ここ数ヶ月、ユーロドルでよく目にするブレンバスターのような感じのパターンで
今週は3回目。もちろんダマシもあるがお気に入りのパターン。
(小)煩悩線で止められて、あまり時間をあけずに反対に抜ける。

2010年5月8日土曜日

最近のLIBOR

いまさらながらですが、LIBOR金利の動きをおさらい。
図は3Month物。(日本とスイスとカナダは右目盛り)


USドル、EUR、ポンドとも上昇傾向のようです。
特に4月26の週(ユーロが1.31まで攻め込んだ週←このときの安値ははるか遠くの高値)から、
EURの金利が急上昇。EURだけは週明け5/3もそのままLIBOR上昇。
EUR/USDがまるで底なし沼のような不気味な下げ方をしたのは翌5/4のロンドン~NYタイム。
翌日物は別にして、1ヶ月ものも似たような感じ。
この間の債券の利回り動向は、米、独、英の2年債、10年債とも横ばいというよりむしろ利回り
低下傾向(債券が買われる)。

細かいことはよくわからないけど、通貨の値動き、短期金利、長期金利(債券利回り)が一致しな
いときは、何かが起きてる、もしくは事態に変化(今回では悪化)というこなんでしょう。

今回はLiborだけ急激に上がるってのは信用不安で資金(特にユーロとドル)不安=倒産危機と
いうことなのでしょう。
投資や投機の収益率が云々という平時の行動ではないですよね。たぶん。

そーいえば、リーマンショックのときはユーロ円を買い持ちすると(ドルの金利急上昇で)、Swapが
支払いになってた期間が2週間くらいあったよーな記憶が。
債券は同じ借金でも、貸す側からすると融資と投資で大きな違い。債権を投資商品にしたのが
※素人の知識の範囲で、よくわかってなくて書いてますが、、、こんな雰囲気で概ねOK?

鶏と卵とい話もあれば、単に値動きでわかる、という話もたしかにある。
が、もうはまだなり なのか ボチボチ なのかの判断の材料にはなるのかも知れない。


と、毎回思うものたいてい後から集計、ってのを毎回繰り返してる。

日々のお手軽チェックはこちらが便利。
米ドルLIBOR 、 ユーロLIBOR ←ネットのグラフは縦軸の目盛りに注意。チャート同様に可変なのでね。

各国の国債も気になれば、
イールドカーブなど日々詳細なら、BloombergのMarketDataのRates&Bondsのページ。
過去データも見たければ、WSJのMarketDataのGlovalGovermentBonds
その他 wsjのDataは、 BONDS, RATES & CREDIT MARKETS OVERVIEW などもたまに見ると面白い。
日経も有料可の前にすることがあるだろう、という感じ。


追記(5/15):
BOJはじめ各国中央銀行の資金供給により(?)週初からEURのLIBORは少し落ち着くも
USDのLIBORが高止まり傾向だった。
もしかしたら、EURなどで調達した資金をUSDに転換してのかなぁ?
これに復活したSWAP協定がどう絡むのかなどは関係あるんだろうけど分らない。
週末、調べてみようっと。

FX 1週間の動き(2010/5/3~5/7) MP

今週は手抜きでEURのMP(マーケット プロファイル)のみ。
窓明けGAPで高値1.3359以降、1.2511までの激しい動きだったので、直近2.5日です。












--
余談:MP(マーケット・プロファイル)を付けてる理由
一般的には30分単位でつけるようだが、見にくいしアルファベットの文字数が足らないので私は60分単位。

・厚いところ薄いところ(正確には厚かろうとこ、薄かろうとこ)がわかりやすい。
特に、1回しか通過してない価格帯(テール、レッジ)は、(基本窓無しの為替で)先物でいう窓のような存在。
つまり、走って止まるところ。

・当日の価格の中心がなんとなくわかる。(モード、バリューエリア)

・今日はどんな形状を?と妄想しながら見るのも楽しい。(ノーマルデイ、トレンドデイ、ダブルディストリビューション)

というMPの一般的な(?)利用法に加えて個人的には、

・時間帯による動きが見易い。(時間帯と記号の変換表を覚えていれば)
時間帯→市場別ともいう。
例えば、ドル円のE時間帯(10:00台)は東京タイムの上限になり易い(?)。
ノーマルデイ(←一番多いパターン)になるなら、前の市場(時間帯)の高安を超えたら一旦失速っ
ぽい、など妄想が膨らむ。
反転しやすい時間帯、抜けたら走る時間帯など最近の傾向はないか!

・長期に積み上げてみると面白い。
基本、1日単位だが、3ヶ月とか年初来高値から積み上げるとこれまた妄想は膨らむ。

出来高不明の為替市場、MPで出来高を想像しながら値動きを妄想してます。
(ちなみに、BOJ集計の東京市場ドル円出来高を集計して眺めてますが、概ね値幅と出来高は正の相関でした)

2010年5月7日金曜日

カギ足 ビンゴ!?

カギ足の手書き、やっと追いつきますた。



昨日の朝に引いた図のパラレルライン(下げトレンドの長期)がビンゴでした。
(1.2511からのサポートラインはさっき引いた)

2-3日前の1.2935まで下げてからのモミモミがビンゴだったので、下抜け
した後、さらに平行移動したのがいちばん下の線。
個人的になんとなく、1.25かなぁなんて思ってたのもあり、
「1.26は普通にありそうだが1.25は目先やり過ぎだろう」
なんて妄想を、昨日の朝に呟いたりもしてた。
まぁ、もともとそう思ってたのでグラフ用紙下限が1.2500。
(お願いですから、しばらくは1.25をキープしてください)

えっ?儲かったのか?
いや、その、、、
まさか、昨夜のうちに到達とは思いもよらず、早くて今日の雇用統計でもしかしたら
到達?くらいに思ってたので、昨夜はEURロング派で、寝てる間にEURロングのIFD
注文が串刺しの刑に・・・。
とほほ・・・。

余談:
今日見たTwitterの私的MVPコメント。
下らないがツボに入った。(masason = 孫さん本人)
「masason ハゲホーダイ⁈ RT @ssig33: ハゲ割というのがあると面白いと思いました。毎日定期的に頭髪を写メすると、ソフトバンク側でハゲ率を測定して、それが割引率に。中高年男性層の需要を狙える!」


追記:
全国のカギ足(or P&F)フェッチの皆さんへ。
EXCEL(カギ足の友?)は、こちら
見てるときに動けばそのまま書き込みますが、なかなかそうもいかないので、
これでデータ作って、グラフ用紙に転記してます。
独自ロジックで値動きを想定してる部分もあるので100%正確ではないですが(99%は正
しい)、実用上問題ないと思います。てか、正確性を追求するよーな類のものでもないしね。
ということでよかったら、どーぞ。

こんど、カギ足(or P&F)フェッチの会で飲み会やりましょう!!

2010年5月6日木曜日

(通貨オプション)英選挙とVolatility Skew

CableのVolatility Skewというか、StrikePriceじゃなくて残期間比較の歪み具合。(Skewとは呼ばないのかも?)

今日は英国の選挙なので、(当然ながら?)CableのIVは今週から1weekものと1Monthもの(残期間)のIVの
乖離が拡大気味。
ここ数ヶ月は凡そ1-2%が、今日は3%超え。(ATM=1.5100)

ちなみに、日本の選挙の前週には毎回、日経オプションで選挙ストラドル(Long/Short)なるものを組んで
週末にのぞんでましたが、ボラのSkewの変化は似たような感じでした。

戦術的にはいろいろ考えられますよね、期近と期先のスプレッド以外にも、
OTMでFarとNearのスプレッドとか。どっちをどうするかは、戦略(要するに環境分析と相場観)次第だけど。

※ただし、これだけBid-Askが広いと(率で見ると凄いよ)IVの歪みを取りに行くスプレッド戦術では
殆ど勝ち目はないと思いますが、、、。

Cable(GBP/USD)のオプション


※「中間の不安」って、、、。直訳しすぎだろ、、、。(普通、日本人なら直すだろ)
  中間はBid/Askの中心価格で算出したIVのことだろうから平均IVとか?

  っつうか、「Mid IV」でいいでしょ、普通。と思うけど。

2010年5月5日水曜日

手書きチャートとレシオコンパス

作戦会議(一人だけど)用のチャートは主にEXCELで作ったものを使ってるが、少し前から(2ヶ月く
らい?)、ものは試しにと手書きチャートを付けはじめてみた。

業者提供のチャート以外(要はEXCELでグラフ)で確認するのは、縦の目盛りが勝手に変わり目の
錯覚で油断してしまいそーなので、、、という理由。

手書きにあまり手間はかけたくないので、ローソクやバーチャートは面倒&スペースを食うのでパス。
まずはP&Fを使ってみた。
んで、思うところあって、この連休にシコシコと手書きをカギ足に変更してみたっす。

P&Fとカギ足のグラフを重ねてみる。(左側がP&Fで右がカギ足)
図の下の方に写ってる表は、少し前にUPしたEXCEL(Make_ZZって名前だった気がする)で作った表。
終値ベースではないので、これがないとチャートから転記しなきゃいけない。のでMy必須アイテム。


なんとなく悪くない感じ。
P&Fは10×30と20×60をつけてたけど、カギ足は30Pリバーサルにして60Pリバーサル地点にマーク
ですませることにして、グラフ2種類→1種類へ省エネ。
ついでに、横幅も2mm単位→1mm単位に縮小してみる。縦は1mmが5Pointは同じ。
老眼モードには少しキツイがA3版のグラフ用紙なんで枚数が増えないってのは捨てがたい。
うん、かなり省力化できた気がする。

省力化&省スペースがメインだが、P&Fになくてカギ足にあるものとして半値押し戻しとか(片窓、両
窓)の考え方があるらしい、ことがわかったので、しばらくこれで使ってみる。
三尊にも「おかめ三尊」と「天狗三尊」とかの区別も、へぇー名前が面白いね。

が先日売れたのだけど、ペラペラめくってみたら、最近マイブームのP&Fやカギ足の記述もあったの
で発送前に慌ててコピー。
以前は気づかなかったが、テクニカル分析について網羅性高くコンパクトにまとまってて、良い感じの
本です。(と、いまごろ気づく)
出品しなきゃ良かったかしらと思うものの、まぁ出品したからこそ気づいたのだし。




それから、画像に写ってる赤いブツがレシオコンパス。←中ほどの2つが0.382と0.618。ちょうど
真ん中が半値。
手書きチャートでも煩悩さま半値さまを確認するので、これまたMy必須アイテム。
昔(5年くらい前?)、これが欲しくて口座開設した日本ユニコムのFX口座は、いまIDO証券のFXに
なってる。んで、そのIDOもいまや外為オンラインのグループだそうで。

P&Fやカギ足は節目を見る為のマルチタイムフレームのよーな感じで便利。
ホントはEXCELで管理したいのだけど、少し長めの期間はPC画面では(スペース上)やはり見難いのです・・・。


煩悩さま(EUR/USD 30分)


煩悩さまの言うとおりだ。
ニラレバ・・・。ハァ・・・。

2010年5月4日火曜日

FX 1週間の動き(2010/4/26~4/30)+5/3 MP

先週の動き+昨日の動き

各Fix後1時間に色付け
黄:10時台(東京仲値)
赤:16時台(ろんぱち)
青:24時台(ロンドンFIX)

EUR


Cable


ドル円


ユーロ円


ポンド円

2010年5月2日日曜日

FX 今週のレンジ予想

ボラティリティから算出した週間レンジ(±1シグマ)。

※レンジ予想はcloseベースとザラ場べーす