FX:今週の動き（対IV比）

前回の投稿同様に値幅をボラティリティで測定。

機械的に一定値幅でオプションロング（ダイナミックヘッジ）をした場合、
ざっくり目分量で

１）前回SWポイントを起点（白い横線を跨ぐ度）
USD/JPY：１０シグマ分
EUR/USD：１２シグマ分
GBP/USD：９シグマ分

２）NY Close を起点（薄いグレーの横線とClose価格を跨ぐ度、NYクローズ時にもデルタヘッジ）

USD/JPY：７～８シグマ分

EUR/USD：６～７シグマ分

GBP/USD：１２～１３シグマ分

※線でピタリと止まるわけではないので跨ぐ度に１シグマの値幅がとれるわけではないので

その際は１／２の値幅なら１／４シグマ勘定（２乗）になるものとしてカウント。２／３なら４／９。

２シグマまで耐えられれば４シグマ相当。

オプションはTimeDecayで、この間に６～７シグマ減価するので、値動きでとったものとの差と

ボラティリティ（IV)の変化を加えて手数料（スプレッド）を引いたものがトータル損益になる。

週初からのIVの変化は、３通貨ペアともややプラスで大きく変わらず。

なので今週、オプションロングした場合、どんなに下手でも負けなかったハズ。たぶん。

相場観が多少あたってれば美味しいかったかも。

USD/JPY

EUR/USD

GBP/USD

オプションを使わずでも、（図は３０分足だが）５分足や１５分足などでシグマライン付近での

止まり形状からの折り返しでエントリという手もある。

個人的には（STOP、利食いラインの目安があるので）日常的に使ってる。

ついつい余計なことを色々考えてしまうが、これに特化した方が結果はいいかも知れない。