値幅予想と（日計り順バリ派でも）クロス円人気のナゾ

ＨＶ（ヒストリカル・ボラティリティ）を眺めみた。

ＨＶ（ＮＹクローズ、２０日）を日経新聞形式（※１）で計算すると、
２／２６時点でのＨＶは、
ユーロドル：１０．３％（８９Point／day）
ドル円：１１．４％（６４Point／day）
ケーブル：９．３％（９６Point／day）

終値ＨＶなので「終値の範囲を想定する」のが素直な使い方なんだろうが、それもデイトレで使うには実用的ではない。
（根拠はないが相関は強いので）実際の値幅（高～安）とＨＶとの関係を過去半年分見てみる。

その関係の平均値、中央値、標準偏差をとって見ると、
明日の値幅（高安）予想は、
ユーロドル：１１０～２００（本命１５５）Point
ドル円：６５～１５５（本命１００）Point
ケーブル：１１５～２２０（本命１６０）Point

とりあえずは利食いポイントや損切りポイントの参考にしてみましょうかね。


ボラ的（変動率的、HV的）には、ドル円＞ユーロドル＞ケーブル
値幅（Point）的には、ドル円＜ユーロドル≒ケーブル
スプレッドは、ドル円≧ユーロドル≦ケーブル（会社や時間帯によるが）


ドル円はさておき、ユーロドルやケーブルの人気が低いのが不思議。
長期やスイングなら理解できるがデイトレの対象では、ボラが低くて値幅（ポイント数）が大きい方が「デイトレで順バリ」するなら取りやすい気がするのだが・・・。

ボラが高めで値幅は似たようなもののクロス円よりもストレートが良いような気がするのだが。。
算出数字はあくまで現状のものではあるが傾向は一緒である。
スプレッドが圧倒的に損なクロス円をデイトレ用通貨ペアに使う人が多い模様。
個人的には、まったたくもってナゾである。
（ナンピンを全否定しながらオプション売りする人と同じくらいナゾ）

別に人様が何をやろうがどーでもいいのだが（むしろコスト負担してくれてると歓迎）、レポート類も
ドル円＞クロス円＞ドルストレート
ってのが不満である。


補足
（※１）日経新聞方式のＨＶについて
一般的（かどうかは不明だが）には、ＨＶは任意期間の収益率（通常日次の終値を対数ベース）の標準偏差を年率換算。（なんか文章が変だ）
一方、日経新聞方式（オリジナルかどうか知らないが）では、対数ベースでの収益率の単純平均。期間は２０日で終値ベース。
なので若干異なる。実際に両者は大差ないが考え方は少し異なる。
個人的には、以前よりＨＶ算出は日経式でＨＶを算出してる。

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来週はIVとHVと値幅の相関を考えてみたい。
といいつつ、来週はきっと確定深刻状態。
今日は朝からPCぶっとんで、その修復で一日終了、トホホ。