2010年10月31日日曜日

EUR/USD この1年(検証)

馬鹿っぽいシステムでこの1年を15分足で検証。

期間は2009/11/2~2010/10/30、15分足は「NYの冬時間」は、東京時間月曜7:00~土曜6:59、同じく夏時間は月曜6:00~土曜5:59までを使用。

ルールは40本高安をブレイクアウトしたら翌足の始値でエントリ。

40本高安の40%(≒38.2)押し戻しラインを終値ベースで抜けたら翌足の始値でイグジット。

40に深い意味はなく4に拘ってみました。タートルこんな感じじゃなかったっけ??

40HLでエントリの20HLでイグジットも悪くないがこちらの方が安定的。

たぶん、小まめに売買するのがいいのかも?

時間帯を選んだり(東京の10時~15時は避けるなど)、利食いを入れるなどの最適化をすればもっと良くなるが、たいして変わらない感じ。詳細にはやってないけど。

なお、スプレッドを0にして手数料を片道2Pとした。

要するに、ベースの戦術(戦略じゃないよ)としては、ユーロドルの15分足は逆張り禁止。阿呆になって順張りしとけ?

628回(1日当たり2~3回転)で211勝417敗の勝率33%、

PF1.3、

平均利益が50P、平均損失20P、

平均ドローダウンは▲103Pで、最大ドローダウンは▲346P(回復に84回転かかった)

最大4連勝の12連敗。

まぁ、下げて上げてのトレンドが出た1年ですから何とも言えません。

図を見ればわかりますが延々と損益トントン(200Pくらいの幅)が続いて(これはこれで凄かったりするが)、ときどきバーンというか負け知らず状態になって儲かります。

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ちなみ私は24時間というか月曜早朝~土曜早朝までの120時間/週、戦えませんので不採用です。(だれか、、、自動売買作って・・)

通用するのかどうか不明ですが、雰囲気的には、とりあえず15分足HLの方向には逆らわない方がいいような・・・。

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