EUR/USD この１年（検証）

馬鹿っぽいシステムでこの１年を１５分足で検証。

期間は２００９／１１／２～２０１０／１０／３０、１５分足は「NYの冬時間」は、東京時間月曜７：００～土曜６：５９、同じく夏時間は月曜６：００～土曜５：５９までを使用。

ルールは４０本高安をブレイクアウトしたら翌足の始値でエントリ。

４０本高安の４０％（≒３８．２）押し戻しラインを終値ベースで抜けたら翌足の始値でイグジット。

４０に深い意味はなく４に拘ってみました。タートルこんな感じじゃなかったっけ？？

４０HLでエントリの２０HLでイグジットも悪くないがこちらの方が安定的。

たぶん、小まめに売買するのがいいのかも？

時間帯を選んだり（東京の１０時～１５時は避けるなど）、利食いを入れるなどの最適化をすればもっと良くなるが、たいして変わらない感じ。詳細にはやってないけど。

なお、スプレッドを０にして手数料を片道２Pとした。

要するに、ベースの戦術（戦略じゃないよ）としては、ユーロドルの１５分足は逆張り禁止。阿呆になって順張りしとけ？

６２８回（１日当たり２～３回転）で２１１勝４１７敗の勝率３３％、

PF１．３、

平均利益が５０P、平均損失２０P、

平均ドローダウンは▲１０３Pで、最大ドローダウンは▲３４６P（回復に８４回転かかった）

最大４連勝の１２連敗。

まぁ、下げて上げてのトレンドが出た１年ですから何とも言えません。

図を見ればわかりますが延々と損益トントン（２００Pくらいの幅）が続いて（これはこれで凄かったりするが）、ときどきバーンというか負け知らず状態になって儲かります。

クリックで拡大。

ちなみ私は２４時間というか月曜早朝～土曜早朝までの１２０時間／週、戦えませんので不採用です。（だれか、、、自動売買作って・・）

通用するのかどうか不明ですが、雰囲気的には、とりあえず１５分足HLの方向には逆らわない方がいいような・・・。

情報配信（News）と余談でNTスプレッド。

いろんな会社がありますが、意外にも早いのが、誰でも見れるWebサイト上の「ひまわり証券のニュース」。

早くてもそれで相場を張れるほど早いわけでもないので関係ないといえば関係ないが、

本数が少ないのでかえって見やすいし（個人的には各情報提供会社のやたらと多いテクニカル的

な見解ものは見難くなるだけなのでフィルタできるようにして欲しい）、独自の内容もある気がする。

ひまわりの人が作ってるのかなぁ？

さっき（２１：００すぎ）、突然動いたのはこれかしら？

市況-この後21：30頃から共同会見が行われる予定

（更新：04/28 21:08）

今晩19：00からECBのトリシエ総裁は、ショイブレ独財務相とドイツの国会議員らと、ギリシャの債務に関する話し合いがもたれている。またIMFのストロスカーン専務理事も参加しており、その会合後の午後02：30（現地時間）にトリシェECB総裁、ストロスカーンIMF（国際通貨基金）専務理事、ショイブレ独財務相が共同会見する予定。


*日本時間　21：30頃

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おまけ

日経平均とTOPIXは、似た動きをしますが、面白い特徴があります。

前場と後場で動きが微妙に（微妙でもないか）違います。

毎日、前場と後場で２往復するとどうなるか？を各先物で売買した場合の結果です。

前場の寄付きでTOPIX先物を売って日経先物を買い、前引けで決済。

後場の寄付きでTOPIX先物を買って日経先物を売り、大引けで決済。

期間は2007/5/1～2010/4/28まで。

おぉ、すばらしい。

けど、残念ながら、これは儲かりません。

手数料を考慮すると次の図の赤い線になります。

なお、手数料は上記のNEWSで紹介したひまわり証券のものを使ってます。（やっと繋がった）

儲からないけど、TOPIXと日経の日中の動きの特徴が出てますよね。

こういったアノマリー的なものをいくつか少しずつ重ね合わせると儲けが出るようになる、かも知れません。

この例の場合もちょっとした簡単なフィルターを被せると（最適化と言えなくもないけど）、わりときれい

に右肩上がりになります。

その紹介は、また次の機会に。

煩悩トレード（日々の煩悩を除夜の鐘で洗い流すトレード）

思いつき検証。
思いついたのは、半値周辺の押し戻しはよく見る光景なので、これを使って簡単なルールを作成。

＜対象＞ドル円の時間足（外為ドットコム　ＦＸＤＤ のＢｉｄレート）
＜期間＞2009年1/1～10/31
・スプレッド（Ask-Bid）、スリップ、手数料、ＳＷＡＰ損益、及び来年の税金は含みません。

＜エントリルール＞
　過去２４時間の値幅（１本先行）の中心ゾーンから離れたらエントリ。
　中心ゾーンの定義にはフィボナッチを採用してみました。
　半値（０．５）周辺のゾーンということで少し幅を持たせるため、フィボナッチ数値を採用、
　半値周辺としてみました。（０．６１８～０．３８２を０．５付近と決めた。Ｆｉｂ自体への拘りは特になし。）

＜利食い＞
　過去１０８時間の高値、安値（１本先行）で利食い。　
　１週間は１２０時間（２４×５）、どうせだったらということで除夜の鐘の数、煩悩の１０８にしてみました。

＜損切り＞
　ナシ。上記のエントリでの中心ゾーンを逆抜けでドテンになります。

＜（ルール判断およびエントリの）タイミング＞
　終値を待って判断、翌足の始値で売買。

＜最適化など＞
　やってません。一応これからやってみようかなぁ、、、と。

こんな感じのＣｈａｒｔになりました。
上下両端の赤いラインが１０８時間のレンジ。
中心部の青いライン間が半値周辺ゾーン（618～382）。
図中の緑の三角にＭと書いたのが利食い。
矢印はドテンを含むエントリ。

検証結果

２４８回（Long 122回、Short 126回）、平均すると１営業日あたり１回強のエントリ。

３４５３Ｐ（３４円５３銭）の勝ち。最大ドローダウン４８１Ｐ（４円８１銭）。

なお、この間の週足値動きはこんな感じ。３４５３Ｐは、相場の神様の週足スイング相当。

平均ドローダウンは１０７Ｐ。

１２３勝１２５敗（４９．６％）、

勝ち平均は、６５銭、ＳＤは６８銭。負け平均は、３７銭ＳＤは２２銭。Ｐ／Ｆは１．７５。

平均保有期間は、勝ちが１９時間、負けが１１時間。全体では約１５時間。

考察　もとい、、、感想。
悪くないんじゃないの？

回数もそれなりなので、『抑えめの』複利であれば複利運用で大ブレイクなんてことも。
そのままやるには、２４時間頑張れないので、やるなら自動売買になるけど、、、。

成績よりも、チャートを見ててトレンドに沿って何度もエントリ＆利食いを繰り返してわりとトレンド全部食いしてるとこが、個人的には好み。損切り（ドテンだが）も比較的浅め。

ドテン繰り返しが負けパターン、つまり半値ゾーンの設定が上手く機能してない場合なのでぎっこんばったんの荒い動きや当然ながらモミモミのとき。

また、新値をガンガン取りに行くケースでは利食いがどうしても浅めになってしまう。

この辺は、倍返しとかＮ値とかでの利食いを視野に入れたいとこ。

週末の持ち越しはやめた方がいいかも知れない、利食いのみは指値にするなどがいいかも知れない。

あと、１本先行は意味ないな、たぶん。

他の通貨もやってみよぉーっと。（元データ作成が大変なのである・・・）

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以上、久々に東研ソフトの日中足用ツール（リアル２４Ｖｅｒ３）を使って検証。

決して回し者ではありませんが、

プログラム書けなくても条件式の設定でIndicator作成や検証、パラーメータやルールの最適化などもできるので、ちょっとした簡単検証には便利。

ちなみに拘りの還暦（←たぶん）プログラマの製造＆販売の坂本さんは、引退予告済みのカウントダウン中なのがタマにキズ。

データはシコシコ自作。(そもそも株や株先用のソフトなので・・・）

もし、リアル２４をお持ちの方はよかったらどうぞ。

DTKB61（ドル円６０分、３０分、１５分。単位は銭です。）→download

条件表　↓

追記

最適化、というかエントリ、利食いの期間のパラーメータをそれぞれで変えて（２～２００）、検証して見ました。

なんと、、驚くべきことだと思いますが、すべてのパラメータでプラス収益でした。

（但し、スプレッド等のコストは除きます）

それにしてもすげぇ！？

ちなみに、思いつきで決めた２４と１０８は１番ではないもののかなり高いレベル、こういう直観がピッタリというのも珍しい。

パラメータに対してこうも安定してると、売買ルール（利食いや損切りの詳細）を細工しても大きな損はしないと思われるので最適化し放題、なハズ。後は複利の方法（賭け目）の細工もやりがいがある、かも。

日々（２４本）の煩悩を除夜の鐘（１０８本）で洗い流すというトレードルール、

名づけて、煩悩線トレード、いかがでしょうか？？

もし、これをベースに使って大金持ちになったら、会社組織にして頂き、人事担当（なんで？）としてのオファーをお待ちしとります。

長年（？）の検証暦でこんなの初体験。なにかを失った気がします・・・。

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さらに追記。

ポンド円やってみました。→まぁまぁ。

ユーロドルやってみました。→だめだめ。煩悩が読めるＹＥＮが絡まないとダメ？

煩悩線を描くＭＴ４のIndicatorを作っておきましたので良かったらどうぞ。→download

1時間足がお奨め。