カモン！メーター 復活

させてみました。

日経平均（現物）指数は、数年前まで１分に１回配信でした。（現在は１５秒毎）

元々は更新頻度が遅いのを補完する目的で２００５年頃に作りましたが（指数
のリアルタイム算出や日々のSQ算出、寄与度の高い銘柄との関連など）、
作ってからいろいろ弄ってみるとベーシスや裁定（所謂プログラム売買）状況、
ロールの妄想。ダイナミックヘッジの妄想、etc、、
とまぁ、数字を見ながら妄想を重ねることでいろいろと勉強になった気がします。

ファイルをメンテ（採用銘柄等）して久々に動かしてみたらそれなりに見てて興奮
するので復活させてみました。

少し手直しして今週末にでもファイルをUPしときますので良かったら使ってみて
くださいマセ。

ポジション持ってこれをみて、興奮モードに突入したら叫びましょう。
カモン！　と。

日経平均ボラティリティー・インデックス（日経平均ＶＩ）

11/19から、日経平均ボラティリティー・インデックス（日経平均ＶＩ）の算出が始まりました。
似たようなものにリーマン以後有名になったＶＩＸ指数（こちらはＳ＆Ｐ５００のオプションから算出したボラティリティインデックス）があるが、その日経平均版。

ＶＩＸ指数はその先物が上場されておりボラティリティのヘッジまでできる、もし日経ＶＩもそうなればGamma-Riskに特化したい（Vega-Riskをコントロールしたい）場合には活用できるだろう。

流動性などコスト面で心配あるが。

期近と期先のＡＴＭ、ＯＴＭのオプションＩＶを残期間３０日（カレンダーベース？）になるように加重配分して算出してるみたい。詳しくはリンク先のＰＤＦを参考に。実質、野村が算出なのかな。
翌日の日経新聞のマーケット欄（主要指標）に掲載されてます。


実は似たようなものを作って眺めてますが、似たようなことをしてる人はいるもので、こちら（←マニアックなｗ個人トレーダの人）とかこちらとか。

私の場合は期近、期先のＡＴＭ（１００円までのＩＴＭを含む）を残期間２０（営業日ベース）になるように加重配分して算出。日経ＶＩ同様に同じく原資産は先物から金利で（配当率も）割り戻し。で、計算してたと思う。
この図の赤いラインがそれ。（クリックで拡大）

Ｍｙインデックスと比べた場合、日経ＶＩの方が（ＯＴＭの影響から）若干高めになるのかなと思ってみてたがいまんとこは案の定の模様。ってまだ２日なんだけど。
日経の記事に２００７年まで遡って計算しリーマン時の数字も紹介されてたが、このとき差も似た感じ。
Ｍｙインデックス：（11/19）１９．５１％、（11/22）１９．４５％（▲０．０６）
日経ＶＩ：（11/19）２１．２４％、（11/22）２０．８１％（▲０．４３）


数字自体はさておき、前日比を見比べるとIV-Skewが少し寝たのかも。
もう少し工夫が必要だとは思うが、もしかしたらこんな使い方ができるかも知れない。
２つ見るのもメンドクサイので、、、などと思ってたが暫く２つ見てみることにした。


おまけ：Libor チャート
JPY-1M JPY-3M
USD-1M USD-3M
EUR-1M EUR-3M  
GBP-1M GBP-3M
CHF-1M CHF-3M
CAD-1M CAD-3M

日経の節目

たまには、日経平均ネタを投稿。

毎日記録してる「まだ取りに行ってない相場の節目」（走ったり止まったりする候補）。
日経先物の期近の日中データで拾ってます。夕場は含まず。

Hは当日高値、Lは当日安値。

Cは終値。VWは日中VWAP。→厚い（だろう）ところ

窓は夜間、昼休みの窓。→薄いところ

Tはテール、Rはレッジ。（マーケット・プロファイル）→薄い（だろう）ところ

11810	T▼(08/09/29)
11800	T▼(08/09/29)
11790	T▼(08/09/29)
11780	T▼(08/09/29)	Lo(08/09/29)
11770			窓▼(08/09/30)
11760			窓▼(08/09/30)
11750		V-m(08/09/19)	窓▼(08/09/30)
11740			窓▼(08/09/30)
11730			窓▼(08/09/30)
11720			窓▼(08/09/30)
11710			窓▼(08/09/30)
11700	T▼(08/09/19)		窓▼(08/09/30)
11690	T▼(08/09/19)		窓▼(08/09/30)
11680	T▼(08/09/19)	Lo(08/09/19)	窓▼(08/09/30)
11670			窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19)
11660	T▼(08/09/17)		窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19)
11650	T▼(08/09/17)	Lo(08/09/17)	窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19)
11640	T△(08/09/16)		窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18)
11630			窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18)
11620			窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18)
11610			窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18)
11600			窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18)
11590			窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18)
11580		V / N - mode(08/09/16)	窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18)
11570		VW(08/09/16)	窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18)
11560			窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18)
11550			窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18)
11540			窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18)
11530			窓▼(08/09/30) 窓△(08/09/19) 窓▼(08/09/18)
11520	T△(08/10/02)	Hi(08/10/02)
11510	T△(08/10/02)
11500	T△(08/10/02)
11490		V-m(08/10/02)
11480
11470
11460
11450
11440
11430
11420
11410
11400
11390	T△(10/04/05)	Hi(10/04/05)
11380	T△(10/04/05)
11370	T△(10/04/12)	Hi(10/04/12)
11360
11350
11340
11330	T△(10/04/15)	Hi(10/04/15)
11320
11310
11300
11290		VW(10/04/15)
11280	P(10/04/15)
11270		C(10/04/15)
11260		Lo(10/04/15)
11250			窓▼(10/04/16)
11240	T△(10/04/16)	Hi(10/04/16)
11230
11220	T△(10/04/27)	Hi(10/04/27)
11210		C(10/04/27)
11200
11190
11180
11170
11160		VW(10/04/27)
11150
11140
11130
11120
11110		Lo(10/04/27)
11100	T▼(10/04/26)
11090	T▼(10/04/26)
11080	T▼(10/04/26)
11070	T▼(10/04/26)
11060	T▼(10/04/26)
11050	T▼(10/04/26)	Lo(10/04/26)
11040
11030
11020	T▼(10/04/21)	Lo(10/04/21)
11010	T△(10/04/20)	Hi(10/04/20)	窓▼(10/04/19) 窓▼(10/04/22)
11000			窓▼(10/04/19) 窓▼(10/04/22)
10990	T△(10/04/22)	Hi(10/04/22)
10980	T△(10/04/22)
10970	T△(10/04/23)	Hi(10/04/23)
10960	T△(10/04/23)
10950	T△(10/04/23)	C(10/04/23)
10940
10930
10920	P(10/04/23)	VW(10/04/23)
10910
10900
10890
10880
10870	T▼(10/04/23)
10860	T▼(10/04/23)	Lo(10/04/23)
10850
10840
10830
10820	T▼(10/03/26)	Lo(10/03/26)
10810	T△(10/03/25)	Hi(10/03/25)
10800
10790
10780		VW(10/03/25)
10770	P(10/03/25)	C(10/03/25)
10760
10750
10740		Lo(10/03/25)
10730	P(10/03/24)
10720
10710
10700	T▼(10/03/24)	Lo(10/03/24)
10690		C(10/03/18)
10680
10670	T▼(10/03/18)	Lo(10/03/18)
10660
10650		Lo(10/03/16)
10640
10630	T▼(10/03/12)	Lo(10/03/12)
10620
10610
10600
10590
10580	T▼(10/03/11)	Lo(10/03/11)
10570	P(10/03/10)	C/VW(10/03/10)
10560
10550		Lo(10/03/10)
10540	T▼(10/03/09)	Lo(10/03/09)
10530
10520
10510	T▼(10/03/08)	Lo(10/03/08)	窓△(10/03/08)
10500			窓△(10/03/08)
10490	R(10/01/26)		窓△(10/03/08)
10480	R(10/01/26)		窓△(10/03/08) 昼窓▼(10/01/26)
10470		Hi(10/01/28)	窓△(10/03/08)
10460			窓△(10/03/08)
10450			窓△(10/03/08)
10440	T△(10/02/22)	Hi(10/02/22)	窓△(10/03/08)
10430			窓△(10/03/08)
10420			窓△(10/03/08)
10410			窓△(10/03/08)
10400			窓△(10/03/08)
10390		Hi(10/03/05)
10380
10370		C(10/03/05)
10360	P(10/03/05)
10350
10340		VW(10/03/05)
10330
10320
10310	T▼(10/03/05)
10300	T▼(10/03/05)
10290	T▼(10/03/05)
10280	T▼(10/03/05)
10270	T▼(10/03/05)
10260	T▼(10/03/05)	Lo(10/03/05)
10250
10240
10230
10220
10210	R(10/03/04)
10200
10190		VW(10/03/03)
10180
10170
10160	P(10/03/04)
10150
10140		C(10/03/03)
10130	T▼(10/03/04)	Lo(10/03/04)
10120	T▼(10/03/01)
10110	T▼(10/03/01)	Lo(10/03/01)
10100	T▼(10/02/26)	C / Lo(10/02/26)
10090
10080	T▼(10/02/25)	Lo(10/02/25)
10070			窓△(10/02/17)
10060		Hi(10/02/16)
10050
10040	P(10/02/16)	VW(10/02/16)
10030
10020		C(10/02/16)
10010	T▼(10/02/16)	Lo(10/02/16)
10000	T▼(10/02/15)	Lo(10/02/15)

上の窓を埋めに行くと良いのですが、それはしばらくないだろうという気がしてます。

現物の出来高が厚いんだよねぇー、ここから上の２００８年モノは・・・。

仮に埋めても強烈に重たくなるでしょう。

日計りをやらない人には全く役立たずのデータでした。

TOPIX先物版は（個人的にはこちらを重要視）、また今度。

ドル円、今週の想定レンジ（2009/10/26～30）

今週の想定：
上限　９３．７０
下限　９０．２０

本日の想定：
上限　９２．６０～８０
下限　９１．５０～３０

-----------------
追記（pm12:40）　日経先物

想定レンジ上限（10400～420）の前場前から指してたShort＠10400が入ってた。
後場寄り直後の10360で返済できた。いい感じ。

TOPIXのベーシスが今日は後場も強含みなので、あまり下がらない気はするので、、

TOPIXの９０９付近で止まってもう１回は上値試しか？

ここから半値戻り程度で下げた場合、下値メドは３３０～２８０に抵抗。超えると次は１８０～１５０。

私的、想定の値幅の使い方

前回の続き、っぽいウンチクネタです。

日経平均先物（期近銘柄、日中のみ）の５分足にいろんなとこ
を起点にして、想定値幅を当てはめたグラフです。
日経先物をアウトライトで張るときはこのグラフを確認しつつな

先週木曜日（１０／１５）の窓下限が１０１３０円だったこともあり
うまく反転しました。そっち（窓埋め）だけだろ！という話もありま
すが・・・。
窓は9/28（10190～10160）と10/15（10190～10130）が空いてた。
こりゃ、行くしかねぇだろ！ってことですが、見てませんでした・・・。



似たような考え方で、ドル円にも想定値幅を使ったラインを引いて見てます。
こちらは、ドル円のEXCEL時間足とMetaTraderの５分足自作Indicator。


個人的には、日経先物よりドル円の方が効果的な気がしてますが、かと言ってずっと見てるわけにも・・・、ねぇ。
たまたま見てたので、９０．４１で上手く買えましたが（一瞬だけ、わしゃ天才か！？と思った）半値戻しを待た
ずサクっと利食いを入れましたが、どうやら随分と早食いだった模様です。
直前の値動きの（91.05→90.72→90.89）エクスパンション（1.618）が９０．３６付近にあったので延髄クリックでロンゲ。

損は切るだけなんであまり考えなくていいのですが、早食いした後の後悔は後を引きまする・・・。
はい、鯛焼きの頭か尻尾は食べたいなぁ～系ですがなにか？。

今日はSQ

09:10現在、９９１４．１３。残り３銘柄。

09:17現在、残り１銘柄。ヤフー買い気配。なんか出たのかな？

SQ日に限らず全部寄ったった瞬間、先物は少し動く傾向がある。

09:19全銘柄寄った。今日は早いね、出来高少ないんだろう。SQ値は9913.18。

SQ値にタッチしにいったら軽く売りで２０円狙い。

これは、リアルタイムで２２５銘柄から強引に日経平均指数を算出してる自作のEXCEL。（QUICK配信は１分毎）

ついでに、SQ値（SQ日でなくてもSQは計算できる。後場のSQなんてのも。意味があるかどうかはさておき）やUP/DOWNティック銘柄数、寄り付き前の気配値での指数、現物板状況の集計やその寄与度按分したもの、などを算出。

225銘柄をTOPIX式の計算式にかける（金が市場に入ってるのか出てるのかをみるにはTOPIX）なんていう意味があるのかないのかよく分らないことも。

で、これを使って何をやっているかというと

以前は（2005年くらい？）、15:00ちょうどにﾄﾋﾟｯｸｽ先物（当時大証はオンボロシステムで注文が追いつかなかった）をエントリしてました。

今は、全体の売られ具合買われ具合と先物板を見比べて、裁定玉の飛び具合を妄想してます。（裁定の逆を張ると即死するので）

データ元は楽天証券のマーケットスピード。

利用されたい方がいらっしゃれば、ファイルをUPします。少々重いです。（って、いないか、、、）

追記：(10:07)9920に1000枚板が出てるんで微妙、9940にやや強い抵抗があると思うので、逃げ場はあるだろう。

追記：(10:16)９９３０Shortはいった、逃げなきゃ。（←じゃあ売るなよ！）投稿してる場合じゃないし、、。

追記：(10:40)うーん、時間切れ、9940で損切り。ちなみにミニ１個。昼飯抜きの刑だな。ドル円がストップ食らってる感じ、とえいあえず８９．２０－２５付近まで行くのかな？

追記：(10:50)敗軍の将、兵を語る。要するに後講釈というか反省文です。

(1)SQ値にタッチに行くとは思っていたので（わりとよくある）、SQ以下で売りたくなかった。窓埋め反転も怖かったし。

(2)今日は裁定買いが強く入ってる様子はなかった（TOPIXはマイナスBASISで板が薄い、日経の大玉の連発もなかった）

(3)９９４０はMy想定レンジの上限だった。

が、よくよく考えたら、SQタッチに向けて（TOPIXの切り替えし直後付近で＝昨日後場安値ブレイクダマシ＆朝のトレンドラインブレイク）、お試し買いをしてみれば良かった。そもそも３日連続の高値切り上げだし。

まぁ、朝から売る気満々だったので・・・。

（以上）