ぼんのう線（2012 / 03/05 - 3/16）

久々にぼんのう線、時間足の直近２Week。
（breakだけじゃなく、傾きを意識しつつの押し目買い、戻り売り。がお奨め。）

画像は、クリックで拡大。

USD/JPY

EUR / USD

GBP / USD

AUD / USD

USD / CHF

EUR / JPY

今週の動き（2011/7/25～29）

煩悩線と値幅に注目

３０分足
EUR

GBP

JPY

15分足　※起点１時間間違えた
EUR

GBP

JPY

時間足（２week）
EUR

GBP

JPY

CHF

AUD

通貨投資戦略

通貨投資戦略 というシティバンク在日支店の人が書いた本についてです。

某有名ブログのコメント欄かなにかでこの本を知り早速読んでみました。
シティグループのFXクオンツチーム「クオンツ・インベスター・ソリューションズ」に
所属する人などが書いてますが個人金融部門の人が（たぶん）個人投資家向け
に書いて本だけあって平易に説明してありました。

基礎知識のほか、インデックスモデルやキャリートレード、クオンツ戦略やその落
とし穴などが説明されており興味深く一気に読めました。

2009年12月初版の本なのでリーマンショック時の好成績だったモデルの過去最
大ドローダウンの原因分析結果の簡単な紹介なども。

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通貨投資戦略 目次（大項目）

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第1部 通貨投資の基礎

・新しいアセットクラスとしての通貨
　なぜ今通貨戦略なのか／為替市場の非効率性／通貨取引を用いた新しいポートフォリオ戦略・通貨取引戦略の歴史
　ブレトンウッズ体制までの為替市場／為替市場の発展と通貨取引戦略の登場／グローバル時
　代の為替制度と通貨取引
・通貨戦略を理解するための基礎知識
　為替フォワード取引／パフォーマンス指標の読み方（正規分布～アップレシオ）／レバレッジ


第2部 通貨クオンツ戦略の実際
・通貨クオンツ戦略とは何か
　カレンシー・ファンドにおけるクオンツ／クオンツの落とし穴／クオンツ・モデルが崩れるとき
・トレンド戦略
　トレンド・モデルの理論的基礎／通貨トレンド形成のメカニズム・キャリー戦略
　キャリー・トレードはいかにして有効となったか／キャリー・トレード概論／キャリー・トレードのリ
　スク管理／キャリー・トレードと外国債券投資
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以下、余談的になりますが、

トレンドモデルの章のなかに、”あくまで説明用として”移動平均とのクロスによる単純な売買検証
が紹介されてました。
・対象：EUR/USDスポット日足
・検証期間：1999年1月～2009年2月。つまり、ユーロ誕生来の全期間（執筆時）
・売買ルール：終値と移動平均のクロスで途転。利食い、損切りはなし。
・移動平均パラメータ：１０～５００本、１０本刻み
・コスト：スプレッドは０．０３％（平均３PIPS強）


検証結果→全てのパラメータで損益プラス　と紹介されてる。
（あくまでトレンドモデル説明用の事例で、検証結果が云々とかが趣旨ではない）


とはいえ、、、まじ？ただの移動平均ブレイクの途転システムでしょ？
と疑い目線のまま自分で検証してみました。
（そーいう意味じゃないんだよ、って著者に怒られそうだけど、それが人情ってもんでしょ？？）
検証データ他の事情により若干ルールは異なりますが、相違点は以下の通り。
・検証期間：２００１年１２月３日～２０１１年７月８日
・コスト：スプレッドは２PIPS
・その他の条件は上記通り


結果は全部のパラメータがプラスではないですが似たような結果でした。
横軸は移動平均のパラメータで縦軸は損益（PIPS）

パラメータが２６０日（約１年）と１４０日（約半年）にピークがあるのは、たまたまの気もしますが
興味深いとこです。
それより、トレンド出やすい銘柄選択して時期を選べば、細かいことは何でもええんだよってこと
で、ポートフォリオのアセットアロケーションが命でしょ、ってことなのかも知れません。


読みやすいにも関わらず奥の深い本（←皮肉じゃないよ）、また所謂モデル系関係者の思考回路を垣間見る意味でも面白い本だと思いましたのでご紹介でした。




（念のため追記）
なお、本書の検証期間（2009年2月まで）以降現在までの短い期間だけの成績を抽出すると結果は少し異なります。

ボラが高いEURと低いGBP

高ボラEUR/USDの順張りと低ボラGBP/USDの逆張りを上手く組あ
わせできんかななどと考えつつ、

週初を０にしたEUR/USDとGBP/USDおよびその差(EUR/GBPもど
き)をグラフ化してみた。

おぉ！これは？！
と、思ったけど今週は正の相関関係。

両者は概ね対ドルで正の相関の気がするので
少し長期で調べてみるとしよう。
まだ、ノーアイデアだけど、試行錯誤してれば、
そのうち何か思いつくだろう。
（アイデア、プリーズ）

ちなみに、ボラ（IV、HV）の動きは→ここ
ページ最下段のグラフ。

FX:今週の動き（対IV比）

前回の投稿同様に値幅をボラティリティで測定。

機械的に一定値幅でオプションロング（ダイナミックヘッジ）をした場合、
ざっくり目分量で

１）前回SWポイントを起点（白い横線を跨ぐ度）
USD/JPY：１０シグマ分
EUR/USD：１２シグマ分
GBP/USD：９シグマ分

２）NY Close を起点（薄いグレーの横線とClose価格を跨ぐ度、NYクローズ時にもデルタヘッジ）

USD/JPY：７～８シグマ分

EUR/USD：６～７シグマ分

GBP/USD：１２～１３シグマ分

※線でピタリと止まるわけではないので跨ぐ度に１シグマの値幅がとれるわけではないので

その際は１／２の値幅なら１／４シグマ勘定（２乗）になるものとしてカウント。２／３なら４／９。

２シグマまで耐えられれば４シグマ相当。

オプションはTimeDecayで、この間に６～７シグマ減価するので、値動きでとったものとの差と

ボラティリティ（IV)の変化を加えて手数料（スプレッド）を引いたものがトータル損益になる。

週初からのIVの変化は、３通貨ペアともややプラスで大きく変わらず。

なので今週、オプションロングした場合、どんなに下手でも負けなかったハズ。たぶん。

相場観が多少あたってれば美味しいかったかも。

USD/JPY

EUR/USD

GBP/USD

オプションを使わずでも、（図は３０分足だが）５分足や１５分足などでシグマライン付近での

止まり形状からの折り返しでエントリという手もある。

個人的には（STOP、利食いラインの目安があるので）日常的に使ってる。

ついつい余計なことを色々考えてしまうが、これに特化した方が結果はいいかも知れない。

EXCELでフィボナッチ

ユーロドルの11/4高値からのスイングチャートにFIBラインを引いてみる。

1.4281から1.3447まで落下のあと、1.3785までほぼ38.2%戻して1.3200までやったとこ。
1.4281から1.3447のエクスパンション（1.382%）＆1.3447～1.3785までの倍返しが1.31付近。
1.4281から1.3447のエクスパンション（1.618%）が、1.29台Low。
（途中戻して1.35付近までか？）
さて、どうなることでしょうか？


ところでこの図はEXCELグラフ、図中のZと＝を重ねたような図形はフィボナッチリトレースメント。0～618ラインに高安を合わせてエクスパンション。

作り方は簡単。

（１）グラフ上で、図形（メニューバー → 挿入 → 図形）を選んで直線を１本横に引く。
　　　Shiftキーを押しながら引くと水平に引ける
（２）引いた線を選択、右クリックでコピペ。
　　　繰り返しで水平線４本に
（３）グラフの目盛に合わせて
　　　①100 ②61.8 ③38.2 ④0 の位置に移動。
　　　23.6%や50%、138.2%や161.8%の追加はお好みで。（38.2と61.8があれば組合せで全部表現できるよ）
（４）斜め線⑤を書き加える
（５）①から⑤の線をグループ化して完成
　　Shiftキーを押しながら①～⑤を全部選択して右クリック、グループ化。

グループ化してしまえば図形の大きさ変えてもフィボナッチ比率は一定なので
これで高安ポイントに大きさを調整すればOK。
グループ化したものをそのまま右クリックしてコピペで量産可。

なかなか気に入ってます。

カギ足（EUR/USD）と、通貨オプションメモ

終値カギ足じゃなくてザラバベースの３０ポイント・リバーサル、折れ線グラフから変更してみたら見易くなった。

図は9月下旬からの動き。明日から、ＮＹも冬時間。動いてね。

---

メモです。これを元に来週末に蘊蓄を書いてみようかと。

Saxo系のOP注文画面（NY-Close、1.4031時点）

EUR/USD、StrikePrice＝１．４０５０、満期日は11/30（NY-Cut）

Call とPut

LIBOR（1M）は、EUR: 0.81250、USD: 0.25344

EUR/USD この１年（検証）

馬鹿っぽいシステムでこの１年を１５分足で検証。

期間は２００９／１１／２～２０１０／１０／３０、１５分足は「NYの冬時間」は、東京時間月曜７：００～土曜６：５９、同じく夏時間は月曜６：００～土曜５：５９までを使用。

ルールは４０本高安をブレイクアウトしたら翌足の始値でエントリ。

４０本高安の４０％（≒３８．２）押し戻しラインを終値ベースで抜けたら翌足の始値でイグジット。

４０に深い意味はなく４に拘ってみました。タートルこんな感じじゃなかったっけ？？

４０HLでエントリの２０HLでイグジットも悪くないがこちらの方が安定的。

たぶん、小まめに売買するのがいいのかも？

時間帯を選んだり（東京の１０時～１５時は避けるなど）、利食いを入れるなどの最適化をすればもっと良くなるが、たいして変わらない感じ。詳細にはやってないけど。

なお、スプレッドを０にして手数料を片道２Pとした。

要するに、ベースの戦術（戦略じゃないよ）としては、ユーロドルの１５分足は逆張り禁止。阿呆になって順張りしとけ？

６２８回（１日当たり２～３回転）で２１１勝４１７敗の勝率３３％、

PF１．３、

平均利益が５０P、平均損失２０P、

平均ドローダウンは▲１０３Pで、最大ドローダウンは▲３４６P（回復に８４回転かかった）

最大４連勝の１２連敗。

まぁ、下げて上げてのトレンドが出た１年ですから何とも言えません。

図を見ればわかりますが延々と損益トントン（２００Pくらいの幅）が続いて（これはこれで凄かったりするが）、ときどきバーンというか負け知らず状態になって儲かります。

クリックで拡大。

ちなみ私は２４時間というか月曜早朝～土曜早朝までの１２０時間／週、戦えませんので不採用です。（だれか、、、自動売買作って・・）

通用するのかどうか不明ですが、雰囲気的には、とりあえず１５分足HLの方向には逆らわない方がいいような・・・。

切り返し時間帯（EUR/USD）

 

６０PointReversal（６０PのP&Fもどきの値幅足、スイングチャートともいうらしい）は、どの時間帯に発生してるかを集計。

３つは同じものだけど、市場別の時間を反映（サマータイム考慮）。２００９年１１月中旬から集計。３０分足ベースのEXCELチャートに手作業で転換点をつけてたものを機械的に集計したものなのでキッチリ６０Point以上というわけではない。

 

（画像クリックで拡大）

 

イメージ通り、イメージと少し違うものがありました。

案の定なとこ

・ロンドン８付近（東京Cut、フィキシング、アジア→欧州参入）

・ロンドン１６フィキシング付近（米国参入、米指標、NYcut～フィキシング）

以外なとこ（あんまりないけど、）

・東京９－１０時（これはドル円だけか）の方向転換もう少しあるかと

・東京６時が割と多い。シドニーの乱高下？月曜朝イチの窓開け→窓閉め→Woops!状態？

・N.Y.の午後イチ（東京深夜３時頃、FOMC等）とNY１６時台（大引け、為替もNYclose）での転換はもう少し多いかと思った。

EUR/USD この１年の動きと妄想的臨界点

ロンドンがサマータイム終了なので（米国は来週いっぱいまでサマータイム）、いつも見てる数字について、この１年間の動きを整理。

いつも気にしてる数字はＩＶ。

「日足値幅」と「ＩＶから算出して想定値幅（１シグマ相当）」の関係に注目。

想定値幅に対して実際の値動きは（１／１９～直近までを集計。グラフは2009/11/2から。）、

平均＝１．５倍、標準偏差＝０．５倍（最大＝３．４倍、最小＝０．６倍）

中央値＝１．４倍（四分位：１．１～１．８）

妄想的臨界点について

ＩＶと値幅を比較するのには（終値の変化などと違い）理屈的には本来の意味を逸脱した使い方と思うが、同様の「想定レンジ（前日終値＋－想定値幅）」と合わせて「ヘッジ（がしたくなる）値幅、ポイント、ゾーン」などと勝手に名付けてデイトレードで使ってる。使えるかどうかは・・・だが、利食いや突っ込み売買の回避には使えると思って使っている。抜けるにしても一旦は止まること多い、と思う。無論そこまで届かない日もよくある。酔っぱらってついつい逆張りしてしまうという想定外の使い方をしてしまうのが悪い癖。

なお、想定値幅算出のＩＶは前日のロンドンタイム（時間まちまち）のＡＴＭ、１weekを使用。急激な変化は都度調整。計算用の年間日数は計算が簡単なので２５６、または３６５を使ってる。（√２５６＝１６）。ＩＶの１monthとＨＶとも比較しながら見てる。

（用語の補足）

ＩＶ：インプライド・ボラティリティ（Implied Volatility）。　オプション価格から逆算したボラティリティ。予想変動率。オプションは権利行使価格（Strike Price）×権利行使日（残期間）で銘柄多数、銘柄毎にＩＶが存在。

ＡＴＭ：アット・ザ・マネー（at the money）、権利行使価格≒現在価格のオプションの銘柄。

ＨＶ：ヒストリカル・ボラティリティ（Implied Volatility）。値動きから算出したボラティリティ。終値、期間は２０日（営業日）が一般的（？）。

（おまけ）

というか妄想にまつわるうんちく？反省？誓い？

妄想の元になってるのは、オプションの買い手（ポジティブ・ガンマ）と売り手（ネガティブ・ガンマ）の日次収益が拮抗する（ガンマ収益＝タイム・ディケイ収益）となる地点、つまり妄想的臨界点は、ブラックショールズ式上では（ＢＳ式なのでボラティリティ一定の前提だったりするが・・）、実は上記の想定値幅分の値動きになる、というのはなんとも不思議な事実（方程式解けばまぎれもない事実なのだが）。実際問題は、んで起点はどこなの？を筆頭に使うにはどーすりゃええんだ？満載ではある。が、妄想臨界点として心の拠り所として使ってる。

「妄想」臨界点、オバちゃん売り（スイング的な時間軸でレンジ想定オプションのオプション売り、ショート・ストラングルでノンヘッジ、男売りとも言う？）を除いて、オプショントレード（スポットのヘッジにオプションとも違うよ）経験者なら、この妄想臨界点が平均的にヘッジを掛けたくなるポイントだと感覚値に近いようにも思う。まずはポジティブ・ガンマ組の逆張りヘッジでブレーキがかかり、続いて抜けたらネガティブ組のヘッジが入るイメージ。

このへん、もし興味があればずいぶん前に書いた日経オプションのレポートの最終ページにある参考文献でも眺めてみてくださいませ。（blogタイトル下の「ダイナミックヘッジはこちら」にリンク、pdfです）

ユーロドルにシフトして１０ヶ月。デイトレードの考え方は、ほぼ固まってきた今日この頃。（といっても、主に方向性はメルマガやＦＸ会社の情報欄、セミナーなどから男の直観で取捨選択した人様の相場観をもとにしてるので、オリジナルはレンジとタイミングだけなのだが・・・。）

そろそろ、基本ルールを文章にして整理しておきたいとこである。こちらはそのうちに・・。

そして、ロットを少し上げてやりたいとこだが（今のワタスの満玉は、ルールとして３枚にしてる）、まずは小ロットのままでルール徹底でやってみてから。延髄クリック禁止令か、、、、うーん自信ない・・・な。

以上、デイトレに想定レンジって持ってますか？を書こうと思ったがずいぶん話が逸れてしまった模様。

時間帯別の値幅分布

 

さて、なんの図でしょう？

ユーロドルの各時間帯別の値幅分布になります。（時間足の値幅の分布）

横軸は時間帯（日本時間）、縦軸は時間足の高安の値幅（Point数）。

期間は、NYサマータイム突入の２０１０／３／２９～９／２５まで。

これ系は平均を見てもピンとこない気がしたので四分位という集計法を使いました。

上記ローソク足の実体に相当する部分が、分布の半分（２５％～７５％）を占めます。

高値に相当するとこが値幅最大値で安値に相当するとこが値幅の最小値、折れ線グラフが中央の値。

表は以下の通り。

時間帯	最小	２５％	中央値	７５％	最大
6	5	10	14	21	81
7	4	9	13	19	79
8	4	12	16	22	68
9	7	17	25	34	108
10	7	16	21	28	81
11	6	12	15	22	110
12	3	11	15	19	71
13	5	12	16	22	78
14	8	15	20	27	51
15	14	24	32	40	108
16	13	26	34	47	109
17	10	25	33	47	103
18	9	23	30	46	89
19	8	20	25	34	64
20	9	19	25	34	132
21	10	28	37	48	116
22	10	29	36	49	91
23	7	29	40	53	142
0	12	25	33	49	123
1	7	18	24	32	104
2	8	14	21	29	170
3	5	14	20	28	177
4	3	12	18	26	85
5	3	11	15	22	53

・ロンドン時間帯の値幅が大きい。

・東京タイムで動くのは午前中（９時以後）。

・NYの午後は、FOMCなどの特別な日を除くと東京タイム並。

というのは感覚と合いますよね。

ユーロドルのロンドンタイムの時間足の値幅は、ざっくりで３５程度を中心に２５～５０Pointと覚えておきましょう。損切り、利食いの目安の参考にどーぞ。

※25％～７５％、つまり上記グラフのヒゲ部分は参考程度に、重要なのはローソク実態に相当する範囲かと。

 

以上、ご参考まで。

次回は（次々回かも・・）、陽線、陰線別の分類、終値比の分類、１５分に分割して集計。

高値更新の足、安値更新の足はどんだけ延びる？

などを予定。

レイバーデー

明日９／６月）は米国は休日。

もしかして、ヨコヨコなのかな？

昨年２００９年のレイバーデイは９／７（月）。同じく前週末の９／４が雇用統計。

EUR/USDの日足をチェック。

値幅は６０Pointくらい。

念のため、雇用統計翌週の月曜が休日という2010/7/５（月）の独立記念日をチェック。

前週末～独立記念日の２日間。EUR/USD １５分足。

2010/7/5のの値幅も６０Pointくらい。

ふむ。たぶん、動かんな。（たぶんだよ）

ということで、明日の作戦は早食い。

つまり、、その、、、いつもどおりということである。

 

以上、週末の作戦会議（ひとりだけど）終了！

EUR/USDの動き（FOMC)

FOMC追加緩和策を受けてドルが売られ、株は買われた。
けど、元に戻っただけ。日足レベルはレンジ内の動き。

１５分足の反応は、以下のとおり。（想定レンジの範囲内で激しく動く）

で、１／３下げてNY Close 今日の東京タイムはいつもどおり休憩タイムかな。

FXに勝つ秘訣は待つんだそーですわ。

久々に読書ねた。

一見、怪しい系のＦＸかなぁと軽い気持ちでパラパラと。

うーん、うーん、、、最近のメインのテクニカルツールが時計の私としては、色んな思いが・・・。
まだ流し読みしただけですが、指標発表時の動きの特徴なども交えて時間帯別の動きをベースに書かれてます。
かつて伸び悩んでたころに、あるbloggerに質問したそーです「なんでそんなに勝てるのですか」
返事は「大きく動くときにやってるからですよ」
ハッっと気づいたそうです。それまでいろいろと分析してたからこそ、その一言でハッとしたのでしょう。
筆者の経験を交えつつあまり余計なこと書いてない読みやすい本です。
集計資料のまとめ方に工夫が感じられ好感を持ちました。


具体的な手法自体の優劣はよくわかりませんが、この本をもっと早くに読んでれば（出版されてねぇんだけど）、FXの場合（デイトレード）、時間帯に特徴があるということに気づくまで１年以上もかからなかったと思いますた。

うーん、早く出して欲しかったゼ、いや出しちゃイカンでしょ。
いやいや、時間帯、カレンダー、指標発表、などの集計してたとこへ、頭の整理といくつかのヒントをもらったので、結局のところ個人的には「ちょうどいいタイミングで出版してくれた」という感じである。
逆にいうと目からウロコのようなことは特になかったといことなのではあるが。

と、まぁ、玄人肌の方々にはもしかしたしたら、
そんなの当たり前だの、、、状態かもしれませんが個人的にはツボにはまった系なのでご報告。




なお、冒頭部分の３章までの話で、４章以降は具体的なテクニカルツールとかMT４とかで超速読（よーするに読んでねぇ）なので悪しからずということで。
具体的なツール類やエントリとかイグジットとかは好き好きというか合う合わないもあるし、それで儲かりゃねぇ系とも思うので・・。
そのうち読んでみようとは思いますが、（あくまで個人的に）苦痛を伴いそーなのでスルーでした。
とはいえ、ＦＸの経験が浅い人（ん？わし？？）は、まずはこの本を読んでＦＸ勉強のフレームワークを作るべし。そこから他の本を読めばよい。元はとれる、たぶん、、、。
ほめすぎ？


ご興味があれば、ご一読を。でした。


余談）
読書ネタってこと意外、関係ないけど、iPad欲しい病はすっかり収まり興味はkindleへ。
バックライトがないので目にやさしい（＝長時間イケル）、バッテリ長持ち、軽い。
本を読むグッヅとしてなら、絶対kindle＞iPadでっせ。たぶん。
そして、今、円高（対米ドル）進行中。欲しいのぉーー。
ドル円Longというか買い切りになるが、クリックタイミングが難しいのぉ、目先だと来週前半くらいかな？

作戦会議シート（EXCEL）

作戦会議というか反省会用シートというか自作EXCELのご紹介。

３つくらい前（？）に投稿した自作EXCELを少しずつVer-UPさせてます。

指定した通貨ペアの指定した１週間分の１５分足のグラフ描く、指定した１５分足のHLbandを描く、という機能に加えて今回は、

２４時間先行線

要する前日のこの時間帯の動きはどうだっけ？というもの。

少し前に前にMT４ネタで投稿しました。MT４の場合は１週間が９６（２４×５）時間ではないので注意。

方向云々よりも時間帯別ボラティリティを観る感じ。だいたい似たような時間に動き出す。

また、短い足ばかり見てると忘れがちなサポレジも確認できるのもいい感じ。

予想レンジ

オプションのIV（インプライド・ボラティリティ＝年率の予想変動率）を使って（ぶち込みました）、１日あたりの予想値幅を算出。

前日Closeを基準に±１σ、前日の動き（２４時間前の値）を基準に±１σの想定値幅ラインをつけた。今週の木、金は機能してた。感覚的に３回に２回くらい機能しそうな雰囲気。

フィボナッチ・メジャー

EXCELグラフ上で簡単にリトレースメントが判断できるように作ってみました。伸び縮みするよぉー。

今後の予定：（殆ど自分用メモ）

・指標やニュース（の時間）をぶち込んでEXCELの分割機能を使って表にて同時表示させる。（今週分からDBつくる、といってもコピペ）

・EXCELの分割機能を使って少し長めの日足もしくは時間足を同時表示させてもう少し観易く。

・前日比グラフにして縦メモリを整えて、曜日別や月末、利払い日特有の値動きなどの特徴を把握しときたい。

・EXCELでチャートを作ろう！講座

・リアルタイム用にMT４Indicatorも作っておく。

・どんなテクニカルツールを使ってますか？聞かれたら、

「Myテクニカルツールは時計と電卓です」と答えようにする。

こんな感じです、そのうち体裁を整えてUP予定です。こちらの集計もあわせてどーぞ。

とりあえず、今週末はこれをじっくり眺めながら作戦会議予定。

東京・ロンドン・NYの動き

MT４のindicatorに市場別（指定した時間帯別）に色を塗り分けてくれる「i-sessions ○○」っていう便利なものがあります。Verがいろいろあるみたいなので「 MT4 i-sessions 」でぐぐってみてください。

EUR-USDの１５分足に、i-sessions1を表示↓

場中（と為替でいうのもなんだが）見るには便利なのではありますが、作戦会議などでもう少しゆっくり見たい場合はなかなかメンドクサイものがあります。

オフラインにした上でパラメータを変更して対象期間を長くして（ただし重くなる）、スクロールすれば可能ではあるもののメンドクサイです。

なので、作戦会議用にEXCELで作ってみました。

指定した日付から、各１週間分の１５分足を表示させるようにしました。

時間帯を示す水平ラインは（値位置は、i-sessionsのように市場別の高安とはなってないのは軽量化というか怠慢）、緑色→09:00～14:59（東証にあわせてみた）、青色→16:00～23:59（FixからFix）、赤色→00:00～05:59（NYのcloseまで）です。

■downloadはこちら→「 TK-LN-NY.xls 」

■使い方は、

・銘柄を選択し（EUR-USD、Cable、ユーロ円）※ユーロ円の目盛りは１００分の１で表示。

・日付を選択（※ユーロ円のみ2010/7/2以降で指定）

・「目盛り調整」ボタンを押す

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■補足（前準備）

EXCEL2003で作ってますが、最初にマクロを有効にしてください。（最初に一度やって保存すればOK）

以下参照。

なお、データは2010/3/29（夏時間）から直近まで。データ更新が必要な際は適宜、「data」シート上で（下に追加ではなく）上書きで。

２つ前の投稿、時間帯別の平均値幅とあわせてみていただければと。

よかったらどーぞ！

Libor この１年間の動き

Libor（３ヶ月もの）の動き。

つぎに、EUR～USDでLibor(3M)の差をグラフ化。

３月中旬以降（特に４月下旬以降）に不足して高利貸しから借りた決済資金のUSドル（EUR金利の方が高いのではあるが）を、現在一斉に返済してるようにも見える。

よくいわれるドル円レートと日米金利差（２年債または１０年債）の連動よりも強い？？

結局金利かよ、という話もあるが、金利は短期と長期（資金市場と債券市場）があるが、短期はキャッシュフローの世界だと思うので（資金手当てできなきゃ潰れる生き延びるの世界なので）投資効率云々とは別の世界なのだろう。株の世界でのC/Fがなんとなってる（健全性とは言わないまでも）前提でのP/L、B/Sってとこか？

これに、２年債利回りとIV（Impride Volatility）を重ねてみたいが手入力してそのうちまた。

EUR/USDの動き

新作の妄想系EXCELグラフです。
６０Pointリバールの動きを、１週間ずつまとめてみた。
横軸は１週間分、午前６時（NY17時）に白い縦線。そのほかFixingTimeにも縦線。

曜日や時間帯によって特徴があるのか見たかった。いつ高値つけるの？いつ安値つけるの？がとっても知りたいわけだが、特徴は、あるといえばあるしないといえばない。

火曜日のロンドン午前くらいに、反転が起こ易いという気がしてたので確かめたいとの気もあったので作ってみますた。

それはさておき、この図だけ見ると１．２８台はかなり重そうに見えます。抜けるにはエネルギーをため込む必要がありそうにも見えますが（時間or価格の調整）、さて、どうなることでしょうか。

EUR/USD 今週の動き

１５分足１週間分。前日比。（下が月曜、上が金曜）

Fixタイムにライン

動き少なかった。

60Pリバーサル

上昇中。

30Pリバーサル

下降中。後から見ると単純な動き。

煩悩線（３０分足）

支持されて上昇、割れて抵抗くらって週末。

日足長期

えらくいいとこで止まってる。

臭い。対数チャートも見てみよう。

来週は少し押して騙し的に上昇。一旦調整入りというのが来週の妄想。

中期的（３ヶ月くらい）には上、ただ１．３２～１．３５でいっぱいいっぱいな感じで。

反省会ちゅう

昨夜は久々に（というほどではないけど）、EUR/USDでトレード。

５連敗でぼこぼこにされたのだけど、なんかおかしいなぁ？なんだろう？いつもどおり？とか思いつつ、寝る前に酔った勢いも手伝って戻ったとこを売ってそのまま睡眠トレードへ突入。もちろんストップ＆利食いのOCOを入れて。

朝起きたら、利食い目標の１．２３０２は２～３Point差で入ってなかった。うーん、なんだこれは！となかばブチ切れ気味にそのまま放置。幸いにも午前中に約定してました。シコシコと負けた69Pointをちょっとだけ利子付けて取り返してやったぜ、ラッキー。最後のいっぱつの勝因は単なるラッキーで多分ただの偶然。

まぁ、５連敗とはいえスキャルピングもどきの６９Pのマイナスなのでたいしたことはないのだが気分的になんだか嫌ぁーな気分になってた。なんか違和感があったので。

で、今夜は対策会議。独りだけど。

わかりましたよ。負けた原因かどうかは不明だけど違和感の原因が。

いつも使ってるツール（自作EXCEL）を使ってなかった。忘れてたわけでもないのだけど、FXのデータやツールをぶち込んであるノートPCが現在入院治療中でバックアップはしてるもののメンドクサイので使ってなかったってのがどうも違和感というか物足りなさの原因っぽい。

で、今日。いつものEXCELを起動して最近のデータを突っ込んで眺めてみると、いくらなんでもこの値動きで５連敗はないでしょう？？？ということに。（もちろん後講釈ですよｗ）

たとえばこんな感じ。

昨日の動きは、東京タイムに１．２４６７のダブルトップを付けて順当に落ちてていかにも美味しそうに見える。（後から見ればだけど）

とりあえずデータは全部ほかのPCに移しました。治療中のノートPCは今週末に工場から修理担当の人が遠路はるばる休日出勤で出張修理に来てくれるようなんでもうしばらくの辛抱だ。

反省会の結論は、まぁ、怠慢はいかんよ、なにごとも。というとこでしょうか。