ながら系の相場妄想中: FX今週の復習

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2012年8月18日土曜日

今週のドル円

今週（2012.08.13）のドル円

（図はクリックで拡大）

１５分足（５日分）
アジア時間-朝のレンジブレイクアウト、騙しがなかった模様。（緑の平行線）

日足MA5（４週）と時間足煩悩線（１０日）
一時５％台にまで落ちたオプションIV（１week）が７％前後に復帰、鯨幕がやっと終了。
鯨幕終了で、煩悩線entry、stopができれば良かったのだけど・・。

日銀レビューにRR（オプションのリスクリバーサル）についての考察がアップされてた。
→ 「リスク・リバーサルからみた為替変動へのリスク認識」
感想は特になしだけど頭の整理にはなった。
貿易収支の繁栄（円Ｃａｌｌのニーズ低下）、介入警戒感（ドルＣａｌｌプチニーズ）、etc　。
残期間１か月ＲＲなので、もう少し短期で細かくみたいとこだが、これを見る限りＲＲに予測能力はなさげ。ＩＶ自体を素で見た方がてっとり速い気がする。
そもそもバニラ・オプションのシェア（金額ベース）って多いのかな。
などと・・。

2011年6月11日土曜日

煩悩線分析→ドル買い転換？

３０分足の２週間強（１２日分）。

値動きは、P&F（１０ｘ３０）でデフォルメ。

(1) 久々にドル買い方向に煩悩線（赤い太線２本）を抜けてきた。
MT4用煩悩線 Indicator → download
(2) 日足値幅、週間値幅ともImplied Volatility（オプションのボラティリティ）通りの値幅が続いてる。
(3) Ｐ＆Ｆの２０×６０の方向性、１０×３０の方向性

EUR／

／CHF

／JPY

ところで、今週の木曜のＥＣＢ。
トルシェ総裁の記者会見（Ｌｉｖｅ）をはじめて聞いてみたが、気付いたことがひとつ。

あれ？英語が聞き取れる？

英語は超苦手だが、単語レベルではあるが理解できる。
トルシェさんは母国語じゃないから、ではなくてどうやらＥＣＢ加盟各国向けの同時通訳があるせい
か、ゆっくりとはっきりとしゃべってる。使う単語も知ってる相場用語なので、わかりやすい。
発言に値動きが反応するので何を重視してたのかが何となくわかる、そして何よりも面白い。

バーナンキ総裁は普通にしゃべるのでちょっと無理だが、ＥＣＢ会見はお奨めです。

2011年4月17日日曜日

FX今週の復習（2011/4/11-15）その３－１５分足タイミング

その１で方向を定め、その２で利食い目標を定めた。
まぁフィルタみたいなもんかも。
そして、タイミング。

まず図の説明
少々見にくいが緑、青、赤の水平な平行線に注目。
これは各市場のオープニングレンジ。（次の市場Open等まで延長してる）

今週のEUR/USDの１５分足

フィルタや出口など諸々（上記など）は置いておいて、要はこのレンジを使ってエントリ。
ブレイクアウトで行くなら、なんとなく青か赤が良さげ？

青はロンドンオープニングレンジ。ロンドン８時、略してロンパチ。

ちょっと見にくいのでMT４で表示させるとこんな感じ。空色ゾーンがロン８ゾーン

EUR/USD １５分足３日分（水、木、金）

ブレイクアウトはだましが多い？
ドテンすればいいじゃない！である。
実際この図（３日間）だけ見てると単純にブレイクに乗って逆行ったら途転すれば？

と思ってしまうが、実際そういうことは多かったりする。

特に昨年の今頃はそれを朝まで引っ張れば殆ど負けなしのウハウハだった。

売りで乗るのか？買いで乗るのか？ドテン覚悟でどっちも乗るのか？

それともブレイクに乗るのか戻りを待つのか？

それが問題だがそこが相場観。

相場観と書いてしまうと身もふたもないので参考本をご紹介。
その１、その２　と合わせて書いたこの売買ルールもどきと殆ど同じような考え方の本があります。ネタ元といえばネタ元。

「ロジカルトレーダー」

この本では、レンジ想定にPIVOTを使用だったりルールが厳密（なのかな？）、テーマや材料系の相場観はナシだったするので違いますが考え方は似てる。

（流し読みなので、「たぶん」ではあるけど。）

値動きの反省会のつもりが、売買ルールの整理になってしまった。
余談ながら、
テーマの模索と材料系を整理して相場観の元にしてますが、バカっぽい簡単な整理方法を思いつき半年ほど使ってます。詳しくまた今度。

2011年4月16日土曜日

FX今週の復習（2011/4/11-15）その２－３０分足値幅

今週は各通貨とも想定値幅通りの動きだった。
抜けるにしても１シグマのとこで一旦は、止まることは多い。

１シグマのプライスは確率的に云々というより、オプションのイーブン
ポイントになりやすい（デルタヘッジが入りやすい）と勝手に妄想して
使ってる。

欧州通貨限定で１シグマの値幅が東京午後～ロンドン朝早め（14:00
～17:00くらい）で出たあと折り返したときは美味しいが今週はこのパ
ターン多かった。

１シグマ付近からの山越え谷越えでのエントリを狙うこともあるが、ま

ずはターゲットに定める使い方。

想定値幅を使って、まずは利食いターゲットありきでトレードしてるが
欲をかいて失敗したり、逆に根性なくて失敗したりと悩みは多い。

このEXCELで作ってる３０分足グラフがデイトレードの中心。

数字は違うけど、まぁ、使い方はPIVOTみたいなもんですかね。

図の説明
１．ボラティリティ（IVおよびHV）から想定値幅を算出する
　　　IV:Implied Volatility HV:Historical Volatility
先週だと、
EUR/USD：７５～９０　GBP/USD：７０～９０　　USD/JPY:４５～６０
USD/CHF：４５～６０ AUD/USD：５５～８０

２．想定値幅から想定レンジを設定する
前日Closeに想定値幅×１、想定値幅×２
日中の中心線（朝から移動平均＝VWAPもどき）に対しても設定。
図中の黄緑の線
なかなか効いてるようにみえるでしょ？

３．高値、安値から想定波動を設定
高安ポイントは想定値幅以上の逆行で確定。（P&Fやカギ足同様）
図中の白い水平線
これも効いてるようにみえるでしょ？気のせい？？

EUR/USD
IVは、1week：9.5～10.6％、1month：9.5～9.7％
HV20は、7.5～9.2％