市場足その３（IRブレイク）

MP（マーケット・プロファイル）を市場毎に色分けして付けて眺める。
なんとなくIR（イニシャルレンジ、最初の時間帯の高安）のブレイクに乗ればいいんじゃないの？
って気がなんとなくしてたのだけど、

先日、たまたま本屋で手に取った本がそんな感じの本だったので、つい買ってしまいました。
MT4のIndicatorを拾ってきて、少しだけ改造。

ユーロドルの３０分足です。※通常は１５分足にして見てる。

（１）東京タイムのイニシャルレンジ（東京９：００～）に少しマージンを付けたもの。（BreakOut-EAGLE__ut2DaMax）
（２）ロンドンタイムのイニシャルレンジ（東京１７：００～）（OpeningRange）
※ホントはマージン設定できる（１）のやつを２つ表示させたいけど、できなかったので（２）も採用。
ん？（１）と（２）を逆にした方が（矢印に惑わされなくてすむから）いいのか！

（３）PIVOTゾーン（PIVOTラインと半値ラインを使ったゾーン）
　　　本に出てたやつ。indicatorは拾ってきたやつを少しいじって作った。
（４）朝から移動平均とボラレンジ
　　　Indicatorは、自作。blogのどっかでupした気がする。

んで、まぁよさげなのですが、問題が、、、。
時間帯が問題なのよ！！
逆指しのIFOとかでも行けるのではあるが、その注文を確定する時間が１７時台ってのが微妙なのよ・・・。
なによりも、利食い・損切りはさておき、「エントリは延髄でクリックしたい派」なのですよ・・。
「いちおう、材料の状況や注文状況なども確認したい派」ともいえるが、早い話が気が小さい「チキン派」なのですよ、、。
「気」も「（建）玉」も小さい「気もっ玉が小さい派」なのです。
っつうことで、今日も出遅れ。
（悔しいので追っかけ売り＆チキン利食いでもう止めた）→ガンガン下がってるし・・・。

その後。
一方通行で想定レンジいっぱいまで下落。
煩悩線を加えてみる。やっぱりPIVOTレンジよりも煩悩線の方がレンジブレイクと相性が良い気がしてきた。

ちなみに買った本は、ロジカルトレーダー　って、個人的にはあんまり買いたくない重くて高いP社の本。
監修者の名前を見て、（またもや英語以上に難解な文章かと・・・）かなり腰が引けたが、自分の感覚に合った
ことが書いてありそうだったので、つい買ってしまった。
半分ほど読んだけど、珍しく（？）翻訳は合格。（まぁ、そんな難しいこと書いてないからかも知れないけど）

市場足 その２

昨日の続き。

変更点は以下のとおり。
・期間を少し長くして、
・市場毎のPIVOT（HLC平均）移動平均をつけてみた。期間は１０本（＝５市場×２日分）
利用イメージとして、PIVOT平均というより株などの取引所取引のVWAPに近い個人的感覚、かも。

終値（NY-Close）とPIVOT平均、およびその傾き、そしてその（移動平均の）波動（高安の位置関係）に注目してみる。
微妙？？

市場足を作ってみた

１日を５つに分けて中心市場足を作ってみました。
時間の区切りは、以下のとおり適当に決定。
■シドニー　２ｈ
（東京時間０７：００－０８：５９／ロンドン２２：００－２３：５９／NY１７：００－１８：５９）
■東京　８ｈ
（東京時間０９：００－１６：５９／ロンドン００：００－０７：５９／NY１９：００－０２：５９）
■ロンドン　５ｈ
（東京時間１７：００－２１：５９／ロンドン０８：００－１２：５９／NY０３：００－０７：５９）
■NY午前　４ｈ
（東京時間２２：００－０１：５９／ロンドン１３：００－１６：５９／NY０８：００－１１：５９）
■NY午後　５ｈ
（東京時間０２：００－０６：５９／ロンドン１７：００－２１：５９／NY１２：００－１６：５９）

赤い折れ線はNY-Close（NYタイムの１６：５９）

まだ詳しく見てないですが、、そして、５週間２５日１２５本だけですが、


ドル円については、シドニーフェイクは発生してない感じ。
しかし、まぁ、８ｈと一番長い東京時間が最も小動き。
理屈的（？）には、２４ｈで１００動くのであれば、２ｈで２９、４ｈで４１、５ｈは４６、８ｈなら５８のはずなのだが、、。
まぁ、市場はランダムじゃないという証ということなのでしょう。

東京タイムも動かないがNYの午後もあんまり動いていない。
リーマンの頃とはだいぶ違うのは株式市場など他のNY市場も小動きの範囲だからかも知れないが、
現在はロンドン＆NY（午前）のフォロースルー程度。
それを東京がフォロースルーになっちゃってる？
３末までは、こんな感じなのかも知れない。

ユーロドルやケーブルは、NYタイム（午前）も動くがロンドンタイムで激しく動いている。
ロンドン朝から午前中の指標や要人発言の影響だろうが、今のテーマはヨーロッパってことなのだろう。
ユーロがケーブルが東京時間で、（思ったよりはだが）動いていると思った。意外。

MT4のindicatorのi-Sessions-02を使って（ちょっとだけ弄った）、ユーロドルの３０分足に市場を被せてみる。
時間の区切りは上記同様。

Volatility Index いろいろ

ボラティリティのインデックスは、VIX（S&P500が原資産）が有名ですが、ほかにも色々あります。

カッコ内は原資産
VID（DJIA)
VXN（NASDAQ100）
OVX（WTI）

米国以外の原資産を使った指数（算出はCBOEだと思うけど）もあって
VDAX（DAX30）やVCAC（CAC30）なども。
なお、いずれもCBOEやY!financeのサイトで見れます。

VDAXをウォッチしてるこんなサイトもあります→ http://www.adv-charttechnik.de/

このサイト、IV(VDAX)から原資産(DAX)のレンジを想定しており（ここ）、
似たようなことをやる人はいるんだなぁと親近感を覚えたりします。
（私は日経２２５先物をそのVolatility-Indexを使って想定。グラフにするとこんな感じ↓↓）








ほかにも、なぜか日経平均の予想してたり、為替では江戸時代からの超長期のユーロ円？
やドル円？レートも出てて、なかなか楽しめます。

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（昨日の予想の途中経過 ）

昨日の値幅予想では、
ユーロドル：１１０～２００（本命１５５）Point
ドル円：６５～１５５（本命１００）Point
ケーブル：１１５～２２０（本命１６０）Point

で、今んとこは（２２：０４現在）
ユーロドル：１４８P　→ここで止まればビンゴだが。
ドル円：５５P　→かなり小動き。
ケーブル→４２０P、予想上限の２倍。ふんぎょぉーーー！

ふんぎょぉーーと思いながらログインさえできんかった。
（昨日のPC再インストール刑でログインIDを捜索中、パスワードなら分かるんだが、、、。とほほ）

さてこれから、NYの猛獣たちはどうするのか？？
ワタスのIDは発見できるのか？？？

値幅予想と（日計り順バリ派でも）クロス円人気のナゾ

ＨＶ（ヒストリカル・ボラティリティ）を眺めみた。

ＨＶ（ＮＹクローズ、２０日）を日経新聞形式（※１）で計算すると、
２／２６時点でのＨＶは、
ユーロドル：１０．３％（８９Point／day）
ドル円：１１．４％（６４Point／day）
ケーブル：９．３％（９６Point／day）

終値ＨＶなので「終値の範囲を想定する」のが素直な使い方なんだろうが、それもデイトレで使うには実用的ではない。
（根拠はないが相関は強いので）実際の値幅（高～安）とＨＶとの関係を過去半年分見てみる。

その関係の平均値、中央値、標準偏差をとって見ると、
明日の値幅（高安）予想は、
ユーロドル：１１０～２００（本命１５５）Point
ドル円：６５～１５５（本命１００）Point
ケーブル：１１５～２２０（本命１６０）Point

とりあえずは利食いポイントや損切りポイントの参考にしてみましょうかね。


ボラ的（変動率的、HV的）には、ドル円＞ユーロドル＞ケーブル
値幅（Point）的には、ドル円＜ユーロドル≒ケーブル
スプレッドは、ドル円≧ユーロドル≦ケーブル（会社や時間帯によるが）


ドル円はさておき、ユーロドルやケーブルの人気が低いのが不思議。
長期やスイングなら理解できるがデイトレの対象では、ボラが低くて値幅（ポイント数）が大きい方が「デイトレで順バリ」するなら取りやすい気がするのだが・・・。

ボラが高めで値幅は似たようなもののクロス円よりもストレートが良いような気がするのだが。。
算出数字はあくまで現状のものではあるが傾向は一緒である。
スプレッドが圧倒的に損なクロス円をデイトレ用通貨ペアに使う人が多い模様。
個人的には、まったたくもってナゾである。
（ナンピンを全否定しながらオプション売りする人と同じくらいナゾ）

別に人様が何をやろうがどーでもいいのだが（むしろコスト負担してくれてると歓迎）、レポート類も
ドル円＞クロス円＞ドルストレート
ってのが不満である。


補足
（※１）日経新聞方式のＨＶについて
一般的（かどうかは不明だが）には、ＨＶは任意期間の収益率（通常日次の終値を対数ベース）の標準偏差を年率換算。（なんか文章が変だ）
一方、日経新聞方式（オリジナルかどうか知らないが）では、対数ベースでの収益率の単純平均。期間は２０日で終値ベース。
なので若干異なる。実際に両者は大差ないが考え方は少し異なる。
個人的には、以前よりＨＶ算出は日経式でＨＶを算出してる。

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来週はIVとHVと値幅の相関を考えてみたい。
といいつつ、来週はきっと確定深刻状態。
今日は朝からPCぶっとんで、その修復で一日終了、トホホ。