2009年10月11日日曜日

ドル円は仲値に向けて買われる?

ドル円は仲値に向けて買われる傾向があると言われます。
FXでは当たり前だのクラッカー(古っ・・)のようにも言われてますし、納得できるような東京特有の市場構造というのもあるようです。そして何より私自信の感覚もそれに合ってますが、本当でしょうか?

早速、集計してみました。
集計期間は2009/6/29(月)~10/9(金)までの3ヶ月強。75日分。
尚、この間の値動きは、7月頭の急落のあと8月初旬に向けてジリ高、雇用統計で吹き上げて一相場終了。そこから泥沼のジリ安で約10円の下げ、今に至るというとこです。
期間的には、ざっくりですが日数ベースで上昇1:下降2~3って感じでしょうか。

FXDD社の30分足の終値(bid-rate)が元データで、
前日終値(NY17:00)をZEROとして前日比チャートを作成して各時間帯毎にクロス集計、平均値と中央値(median)をグラフ化してみました。
仲値は、9:30足の終値付近(10:00寸前)となります。


どうでしょう?
うーん、そういわれればそんな気も・・・、かなり微妙。
都市伝説の範疇のよーな気も・・・。やっぱ、ただの都市伝説系なのね?、これ。そんな美味しい話はないか。
さすがに10円下げてる期間のこともあり中央値が全ての時間帯で前日比マイナスだし・・。
仲値に関係ないが16:00~18:00くらいに切り返す傾向があるという個人的な感覚は、これまた微妙だがなんとなく合ってる気もする。
図中点線の標準偏差についても念のため説明しておくと、各時間帯毎の前日比なので右肩上がりになるのが当たり前。上がり具合に着目する感じでしょうか。


気を取り直して、ゴトビの仲値は高い?伝説を集計。
同じ期間でゴトビ(銀行が込んでる日ですね)および、休み明けである月曜日だけを集計。24日分。
ただし、祭日云々は面倒なので無視してます。祭日のゴトビも対象、etc。


ほぉぅ!?
なるほどぉー。
微妙ではあるが、、、ウソではない感じ。
一応、前日比プラス圏だし。
9時くらいから反転サインが出たら仲値に向けて買って見る、ってのもなくはなさそう。
ついでにいうと、これ系では、中央値(median)と平均値(mean)を合わせて見ることが肝要かと。(と個人的には思っています)

ここで、時系列の普通の30分足(ラインチャート)に戻してみる。
仲値付近(10時寸前)には色を付けてみますた。赤はゴトビor月曜です(凡例で「系列3」になっちゃってますが)


ちょっと見難いのですが、、、結論が出ました。
仲値に向けて買われたら、仲値付近でド根性売り。
たぶん、もうちょっとだけ精査すると勝率上がる。

以上、作戦会議終了!!(一人だけど)

注意:
これを見て損したら下手だから。儲かったら私の作戦のおかげです。(笑)
ついでに、下落期間の事例ということもお忘れなく!
あっ、そうそう、酔っ払って集計したこともお伝えしておきます・・・。
では、Good Luck!

2 件のコメント:

umasashi-basashi さんのコメント...

ブログでも酔っ払い集計しちゃダメ(笑)

はたふり川 さんのコメント...

明日は仲値に向けて噴射するんだろぉーなぁ。早起きする気ないので関係なさそうですが。
寝る前に89.45付近で下にStop置いて指しておきたいがやめとこ。本日は運勢ブラックマンデーっぽいので・・。
というこで、すみません、結構酔っ払ってます。