2009年10月31日土曜日

煩悩トレード(日々の煩悩を除夜の鐘で洗い流すトレード)

思いつき検証。
思いついたのは、半値周辺の押し戻しはよく見る光景なので、これを使って簡単なルールを作成。

<対象>ドル円の時間足(外為ドットコム FXDD のBidレート)
<期間>2009年1/1~10/31
・スプレッド(Ask-Bid)、スリップ、手数料、SWAP損益、及び来年の税金は含みません。

<エントリルール>
 過去24時間の値幅(1本先行)の中心ゾーンから離れたらエントリ
 中心ゾーンの定義にはフィボナッチを採用してみました。
 半値(0.5)周辺のゾーンということで少し幅を持たせるため、フィボナッチ数値を採用、
 半値周辺としてみました。(0.618~0.382を0.5付近と決めた。Fib自体への拘りは特になし。)

<利食い>
 過去108時間の高値、安値(1本先行)で利食い。 
 1週間は120時間(24×5)、どうせだったらということで除夜の鐘の数、煩悩の108にしてみました。

<損切り>
 ナシ。上記のエントリでの中心ゾーンを逆抜けでドテンになります。

<(ルール判断およびエントリの)タイミング>
 終値を待って判断、翌足の始値で売買

<最適化など>
 やってません。一応これからやってみようかなぁ、、、と。



こんな感じのChartになりました。
上下両端の赤いラインが108時間のレンジ。
中心部の青いライン間が半値周辺ゾーン(618~382)。
図中の緑の三角にMと書いたのが利食い。
矢印はドテンを含むエントリ。



検証結果
248回(Long 122回、Short 126回)、平均すると1営業日あたり1回強のエントリ。
3453P(34円53銭)の勝ち最大ドローダウン481P(4円81銭)
なお、この間の週足値動きはこんな感じ。3453Pは、相場の神様の週足スイング相当。

平均ドローダウンは107P。
123勝125敗(49.6%)、
勝ち平均は、65銭、SDは68銭。負け平均は、37銭SDは22銭。P/Fは1.75。
平均保有期間は、勝ちが19時間、負けが11時間。全体では約15時間。





考察 もとい、、、感想。
悪くないんじゃないの?
回数もそれなりなので、『抑えめの』複利であれば複利運用で大ブレイクなんてことも。
そのままやるには、24時間頑張れないので、やるなら自動売買になるけど、、、。
成績よりも、チャートを見ててトレンドに沿って何度もエントリ&利食いを繰り返してわりとトレンド全部食いしてるとこが、個人的には好み。損切り(ドテンだが)も比較的浅め。
ドテン繰り返しが負けパターン、つまり半値ゾーンの設定が上手く機能してない場合なのでぎっこんばったんの荒い動きや当然ながらモミモミのとき。

また、新値をガンガン取りに行くケースでは利食いがどうしても浅めになってしまう。
この辺は、倍返しとかN値とかでの利食いを視野に入れたいとこ。
週末の持ち越しはやめた方がいいかも知れない、利食いのみは指値にするなどがいいかも知れない。
あと、1本先行は意味ないな、たぶん。
他の通貨もやってみよぉーっと。(元データ作成が大変なのである・・・)

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以上、久々に東研ソフトの日中足用ツール(リアル24Ver3)を使って検証。
決して回し者ではありませんが、
プログラム書けなくても条件式の設定でIndicator作成や検証、パラーメータやルールの最適化などもできるので、ちょっとした簡単検証には便利。
ちなみに拘りの還暦(←たぶん)プログラマの製造&販売の坂本さんは、引退予告済みのカウントダウン中なのがタマにキズ。

データはシコシコ自作。(そもそも株や株先用のソフトなので・・・)
もし、リアル24をお持ちの方はよかったらどうぞ。
DTKB61(ドル円60分、30分、15分。単位は銭です。)→download
条件表 




最適化、というかエントリ、利食いの期間のパラーメータをそれぞれで変えて(2~200)、検証して見ました。
なんと、、驚くべきことだと思いますが、すべてのパラメータでプラス収益でした。
(但し、スプレッド等のコストは除きます)
それにしてもすげぇ!?
ちなみに、思いつきで決めた24と108は1番ではないもののかなり高いレベル、こういう直観がピッタリというのも珍しい。
パラメータに対してこうも安定してると、売買ルール(利食いや損切りの詳細)を細工しても大きな損はしないと思われるので最適化し放題、なハズ。後は複利の方法(賭け目)の細工もやりがいがある、かも。

日々(24本)の煩悩を除夜の鐘(108本)で洗い流すというトレードルール、
名づけて、煩悩線トレード、いかがでしょうか??
もし、これをベースに使って大金持ちになったら、会社組織にして頂き、人事担当(なんで?)としてのオファーをお待ちしとります。
長年(?)の検証暦でこんなの初体験。なにかを失った気がします・・・。

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さらに追記。
ポンド円やってみました。→まぁまぁ。
ユーロドルやってみました。→だめだめ。煩悩が読めるYENが絡まないとダメ?

煩悩線を描くMT4のIndicatorを作っておきましたので良かったらどうぞ。→download
1時間足がお奨め。


7 件のコメント:

二百二十吾郎 さんのコメント...

108、渋谷でしたっけ。煩悩の塊ですかね、、、

こちらは、225円のオプションが出ていると思わずホールドしちゃいます。

ちなみにお賽銭は225円にしてます。

はたふり川 さんのコメント...

二百二十吾郎 さん、こんばんわ。

コメントの意味がよくわかりませんでした・・・

はたふり川 さんのコメント...

ん???
もしかして109にかけたってことでしょうか???

raider さんのコメント...

また凄いの発見しましたね
108ですか
渋谷は109ですね
試してみようと思いましたが、meta4のindicator何かダウンロードできませんでした。残念

はたふり川 さんのコメント...

raider さん、おはようございます。
こちらでは今も、ダウンロードできるのでウィルスソフトか何か?

二百二十吾郎 さんのコメント...

109でしたか、、、
田舎者がバレました。

まあ、煩悩がひとつ増えたってことでご勘弁を。

はたふり川 さんのコメント...

ふむ。
煩悩線、いいきゃもぉーー。
1時間以下、15分とかも煩悩移動平均線も加えるといい感じ。
まぁ、今日のとこはですが、、、。