2011年6月18日土曜日

ボリンジャーバンドでついつい逆張りしてしまうアナタへ

こんな図はどうでしょう?

EUR/USDの日足














ボリンジャーバンドの2シグマで逆張りしたい人は多い気もしますが、
HLバンドのブレイクでの逆張りは避けたいのでは? (どちらも期間は21日)
図の通り、殆ど一緒なんですけど・・。

逆張りするときは、高安更新中は止まり形状、反転形状まで待つのがいいのでしょう、たぶん。
(というより、レンジとか含めて逆張りライン見るなら素直にバー自体なりトレンドラインを見た方が・・)


ちなみに、ボリンジャーバンドの
1シグマ以内が68%、2シグマ以内が95%というのは都市伝説
というか完全に間違いなのでご注意。
ジョン・ボリンジャー氏も「ボリンジャー・バンド入門」の中で統計的意味はないって書いてます。

参考 標準偏差?ボリンジャーバンドの謎
(1)そんなバカな!編  (2)解決編



ついでに、1シグマとHLバンドだけの図。














この図をよーく見ると、1シグマ超えで順張りするのがいいんじゃ??
ふだん、ボリンジャーバンドって見てないんだけど、使ってみようかな。
1シグマのみで。

4 件のコメント:

チェキ さんのコメント...

HLバンドは結構好きなので、短期HLバンド+中心線と、前にシフトさせた中期HLバンド+中心線を組み合わせてみたりする事がありますね。

理系研究員 さんのコメント...

ボンリンジャーバンドの中心線に21SMAがよく使われますが、統計学的には10本左にシフト(21本の真ん中)させたバーに21SMAを表示するのが妥当なので、ボリンジャーバンドも10本左にシフトさせて表示すると、だいたい妥当な確率になります。

はたふり川 さんのコメント...

チェキさん
前にずらすのは私も好きです。現時点での値が変わらないので移動平均を1つシフトとかですが。

理系研究員さん
どうもです。コメントありがとうございます。
シフトで中心を現在におくというのはMT4で表示、数えたりもしました。
1シグマ以内が68%前後になりました。
正規分布してない標準偏差というのは誤用の理解だったのでアレ?と。

乱高下するとき以外のレンジや低ボラで緩やかに上昇・下降は正規分布に近いのかも知れないですよね。

理系研究員 さんのコメント...

数えるのが面倒なのでお任せしてすみません!

移動平均線の遅延を正しく理解してボリンジャーバンドを眺めると、バンドが平行に近いとき逆張りは機能します。何故なら、シフトさせてもバンド値が同じだからです。

逆に言えば、移動平均値が大きく上昇や下降するトレンド局面では統計学的意味がなくなるのは当然です。バンドを抜けても、実はシフトさせると入っているかもしれない。

また、上記のことや標準偏差の意味を考えると、順張りでスクイーズ後のブレイクアウトを狙うのも妥当だと思います。