移動平均の検証は直接関係ないし、この本の本質とも全く関係ないのだけれど、
行きがかり上データを投稿。
本質的な感想文は色々ヒントはもらったものの未だ消化しきれてない。ので、もう
ちょっと読み込んでそのうち書きます。
とりあえず、
・SDRかぁ（中国もそうだがロシア、あぁー）
・リスク・ディファレンシャルかぁ、なるほど。（シャープレシオの代替でいいかも）
・ゼロサムで効率的市場なのか、
・それで収益機会はあるのか、源泉は何？（参加者・リーズ＆ラグズ）
・長期的には理論値に収斂する傾向
・金利平価説の崩壊過程、
・キャリートレードとボラティリティ、
・ユーロドルはなぜトレンドが出易いのか、
この辺の考察（というほどでもないが）が特に面白いというか妄想のヒントを貰った。
で、移動平均の検証。
今回は時間足での検証結果。
期間：2011/1/3～7/15までの時間足
ルール：時間足終値とＭＡのＧＣで買い、ＤＣで売り。売買は次足の始値。
コスト：スプレッドは２pips
※グラフ横軸は移動平均線の期間（１０～５００まで１０刻み）
※グラフ縦軸は総損益、単位はpips
ユーロドル（時間足）の安定度が目につく。
成績の良かった（若しくは、ましだった）損益経過は以下のような感じ。
ユーロドル時間足のＰＬ経過（ＭＡ８０本の場合）
ドル円時間足のＰＬ経過（ＭＡ１４０本の場合）
ケーブル時間足のＰＬ経過（ＭＡ３７０本の場合）
おまけ、ユーロドルの１５分足（2009/11/2～2011/7/16）
ユーロドル１５分足（ＭＡ２８０）の損益経過はこんな感じ。
ちなみに勝率は１７．４％（１３１勝６２３敗）
最大５連勝の３０連敗！
以下、移動平均モデルに対するコメントの抜粋
（Ｐ１７５）
まずトレンド・モデルにおいて、「何日の移動平均が最も適当であるのか」という質問に対して正しい答えはない。それは後になってみなければ分からない。
（Ｐ１７７）
しかし本当にトレンドが存在するのであれば、移動平均日数に係らずリターンを抽出できるのである。存在するはずのないトレンドから無理にリターンを搾り取ろうとデザインすると、データ・マイニングのリスクを高めてしまい、実現リターンにおいて失望を招く。
ま、（そのときの？）「通貨トレンド形成のメカニズム」をしっかり考察することが（ＭＡの本数とかより）本質と言うことが書いてありましたわ。
もっと乱暴にいえば、トレンド出てるものを選べば（アセットアロケーション的な発想？）、トレードシステムなんてどーでもええんだよ、ってことなんでしょうな。それが難しいわけだが長い目で見れば低ボラ化とあれもこれもの相関性、困ったものだ。（個別株に戻るか？）
ユーロドルに関していうと、２２５ページあたり面白い考察が。ということはどういうトレンドが美味しいか、という短絡的妄想もわくというものです。
ということで、「通貨投資戦略
」（シティバンク個人金融部門 著）、オススメです。目次はこちらに記しておきました。
投機的為替売買とはなんぞや？と思わず哲学してしまうオモシロなので大手書店の金融コーナー（利殖・投資コーナーじゃないよ、笑）ででも立読みしてみてくださいませ。
ユーロドルの移動平均クロスは、まいぅーーでっせ！！
と、いう話でありませんので（実は本人もそう思ってたりするのだけれど・・）、くれぐれもご注意を！！
余談：ＴＶをみるとバカになるという話、新聞も書いてる部署を気にしましょうねという話。
NEWS Part1（21分）をどーぞ。
「なぜ政治家に純粋な動機を求めるのか」（ビデオニュース・ドットコム）
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