2011年7月2日土曜日

ボラが高いEURと低いGBP

高ボラEUR/USDの順張りと低ボラGBP/USDの逆張りを上手く組あ
わせできんかななどと考えつつ、

週初を0にしたEUR/USDとGBP/USDおよびその差(EUR/GBPもど
き)をグラフ化してみた。















おぉ!これは?!
と、思ったけど今週は正の相関関係。












両者は概ね対ドルで正の相関の気がするので
少し長期で調べてみるとしよう。
まだ、ノーアイデアだけど、試行錯誤してれば、
そのうち何か思いつくだろう。
(アイデア、プリーズ)

ちなみに、ボラ(IV、HV)の動きは→ここ
ページ最下段のグラフ。

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