煩悩戻り売りライン、記念撮影。
(↓EXCELでドル円30分足)
----(追記)----
煩悩線、今朝の光景(↑)に続いてその後。
今度は、MT4で記念撮影。(ドル円30分足に時間足の煩悩線を描画)
びみょぉおな感じになってきたゾ。
まずは押し目買いして上に抜けたら、プチましまし玉な感じになってきた。
そのまま下に抜けたら速効残念損切りで、ドテンは様子見。
MT4の煩悩線Indicator、マルチタイムフレーム対応など、微妙にアップグレードしてるので
そのうちUpしときましょうかね。
特に最近調子がええみたいだし。
煩悩まみれで、晴れの日も雨の日も延々と煩悩線見てたら、どうやら得意の場面と不得意の
場面があるようなことがわかってきたような気が最近になってわかってきたような気がするよ
うなしないような・・。(←と、かなりまわりくどい呟きを入れてみた)
2010年1月26日火曜日
仕組債(デュアルカレンシー)
昨夜、某所で仕組み債の話(というか玄人筋にチクリ)をしましたが、内容がうろ覚えのまま
話してしまいました。
当時(2009年の7月でした)、ClosedのMLに投稿した記事が残ってたので、特定できる部分
を伏せて再掲です。
ところどころ間違えてましたが話の筋はだいたい合ってました。(ホッ)
-----------------
(ここから、2009年の夏に投稿したMLの内容)
本日、○○証券さんからデュアルカレンシーの仕組債の営業電話がかかってきました。
XXXXX(EU圏某国の農林中金みたいなとこっぽい)、払い込みと利金は円建て、
償還はAUD/JPYが起債から5円以上円高だとAUDで。
でなければ、円で償還。 満期1年で6%。
営業マンのアンちゃんに、「それってPut売りでしょ?(っていっても通じなかったので)、
豪ドル/円をナンピン買いするより嬉しいの?」って聞いてみたら、
「格付けAAAですから」の回答でした(笑)
たぶん買わないけど、猛烈に目論見書が読みたくなったので送って貰うことにしました。
もちろん 教材として。
これ、早い話がOTMのPut(豪ドルPut=円Call)裸単騎売りだと思うのですが、
今76円付近の豪ドル/円の5円外(Stk=71円)の1年物プットを
現状のIV=25%でざっくり計算すると、(ワタシの計算が正しければ、、、)
プレミアムは8円くらい。
仮想利回り(?)を計算すると、11%くらい。
ただし、豪ドル渡しの場合、円転コストは50銭!!
中抜きはざっくり半分。こんなもんなんですかね?
(続く)
---------------
(続き)
昨夜帰宅したら既に目論見書が届いてました。名詞とともに。
(郵送じゃなくて手持ちっすか)
未だ見てませんがたぶんこれっぽいですね。(ほかにも似たようなのが・・・。)
http://省略
大手証券会社のリテール営業さん、金融業としてみるとハァ?と思ってしまいますが、小売業としてみると
ウゥーん!と唸ってしまいました(笑)
まぁ、PCさほど詳しくないけど押しの強さとフットワークの良さで数字を上げてる、、みたいな感じ?
計算してて思ったのですが、
今の豪ドル/円のスワップポイントは年率換算2.7%程度、昨年まで流行った塩漬け覚悟
の円キャリーをやりたい人は、残期間が長めのPut売りやった方が、だんぜんいいですよ。
(それがたとえ、ボラティリティSpreadが超ワイドなブローカーだとしても、マシ)
ついでに、通貨オプションについて
通貨オプションの場合は清算した場合は現渡し(スポットポジション渡し)、レバレッジ
をかける場合の証拠金はデルタのみを使ってのスポット換算後適応のケースが多い
ようです。
証拠金上はきちんとデルタヘッジされてる点が面白いなぁ、と思いました。
ところどころ間違えてましたが話の筋はだいたい合ってました。(ホッ)
-----------------
(ここから、2009年の夏に投稿したMLの内容)
本日、○○証券さんからデュアルカレンシーの仕組債の営業電話がかかってきました。
XXXXX(EU圏某国の農林中金みたいなとこっぽい)、払い込みと利金は円建て、
償還はAUD/JPYが起債から5円以上円高だとAUDで。
でなければ、円で償還。 満期1年で6%。
営業マンのアンちゃんに、「それってPut売りでしょ?(っていっても通じなかったので)、
豪ドル/円をナンピン買いするより嬉しいの?」って聞いてみたら、
「格付けAAAですから」の回答でした(笑)
たぶん買わないけど、猛烈に目論見書が読みたくなったので送って貰うことにしました。
もちろん 教材として。
これ、早い話がOTMのPut(豪ドルPut=円Call)裸単騎売りだと思うのですが、
今76円付近の豪ドル/円の5円外(Stk=71円)の1年物プットを
現状のIV=25%でざっくり計算すると、(ワタシの計算が正しければ、、、)
プレミアムは8円くらい。
仮想利回り(?)を計算すると、11%くらい。
ただし、豪ドル渡しの場合、円転コストは50銭!!
中抜きはざっくり半分。こんなもんなんですかね?
(続く)
※ナンピン買い:
少々乱暴に言うとですが、これって構造的にはアウトライトな(≒裸単騎)Put売りってことになります。
(続き)
昨夜帰宅したら既に目論見書が届いてました。名詞とともに。
(郵送じゃなくて手持ちっすか)
未だ見てませんがたぶんこれっぽいですね。(ほかにも似たようなのが・・・。)
http://省略
大手証券会社のリテール営業さん、金融業としてみるとハァ?と思ってしまいますが、小売業としてみると
ウゥーん!と唸ってしまいました(笑)
まぁ、PCさほど詳しくないけど押しの強さとフットワークの良さで数字を上げてる、、みたいな感じ?
計算してて思ったのですが、
今の豪ドル/円のスワップポイントは年率換算2.7%程度、昨年まで流行った塩漬け覚悟
の円キャリーをやりたい人は、残期間が長めのPut売りやった方が、だんぜんいいですよ。
(それがたとえ、ボラティリティSpreadが超ワイドなブローカーだとしても、マシ)
系の怪しい系、いやいやかなり良心的なの本が書けそうです。
ついでに、通貨オプションについて
通貨オプションの場合は清算した場合は現渡し(スポットポジション渡し)、レバレッジ
をかける場合の証拠金はデルタのみを使ってのスポット換算後適応のケースが多い
ようです。
証拠金上はきちんとデルタヘッジされてる点が面白いなぁ、と思いました。
2010年1月24日日曜日
為替、日中の動き
年初来の15分足(終値)を前日比でプロットしてみる。
今回は手抜きで集計はパスしてそのまんま表示。
ドル円
ユーロドル
ケーブル
東京時間帯はあんまり動かないのねぇ、、、ってのはまぁいいとして、
東京時間帯では、
10時台のブレイクは割と動いてるような気がする。
それと(ロンドンの本格参入前だと思うが)15:00台は割と動いて、17時に折り返すこと多い(?)
今年に入っての動きでドル円の仲値効果が今んとこあまり見受けられない。
年初(長期休暇明け)特有なら逆の気もしないではないが、、、。
後の時間帯(ロンドン~NY前半)は、
17時~0時くらいにかけての欧州、北米の指標で動く感じだろうが、
順張りすればええよ、、、てもないよね。当たり前だけど。
ざっくりでいうと東京タイムでは、
「日が高いうちは、(10時台の動きに注意して)逆バリでセコセコ抜いておけ」、
「前日比で50Pも動いたらもっと動くにしても多少は揉むでしょう」という感じ。
↑ドル円の場合。他は、、まぁ似たようなもんか。
以上、あくまで日計りでの話でした。
----
(追記)7:00~17:00だけを切り出してみる。
ドル円
ユーロドル
ケーブル
2010年1月20日水曜日
ユーロドル急落と手抜き式「節目捜索法」
数日前からユーロドルを売ってはプチ踏み上げを繰り返してますた。
といってもチャラ逃げが殆どなので傷は浅いのだが、、、。
一昨日(1/18)も1.4375で売って寝てる間に(正確には昨日1/19の朝起きた直後)に1.4410
のSTOPを食らってた。ちなみにそのときのすっ高値付近。よくあることだけど俺様のバカバカ。
昨日の午後に懲りずに、1.4395でまた売ってやった。
昨日夕方のZEWで急落したが、悪いとはいえここまで落ちるか?って感じの落ち方だったの
で1.43ちょうどの利食いを外しておいた。
とここまでは、昨夜ツブヤキに書いた。
ギリシャの財政赤字が酷いことになってるのが判明したらしい。
みんな知ってたのね、、、粉飾っぽいことを。しかし、細かい数字は忘れたがEURのなんとか条約
の制限をちょっと超えた3%台は”もとい”で、桁が違ったらしいがな。
いくらなんでもそんなバカな・・。
これじゃピタゴラスもどっかの国も真っ青だよ。
これって、国をあげての粉飾か、ギリシャにはEXCELも電卓もソロバンもナイのどちらかだろう。
「ユーロは晴れの日通貨」(英語だったが忘れた)という人がいるらしいが今はどう見ても晴れじゃ
ないわな。PIGS(だっけ?)を中心に、もう1社2社、じゃなかった2~3国の問題が噴火して崩壊が頭をヨギルくらいマデまで戻らないんじゃなかろーか。意表(でもなが)を付いてGBPかも知れないが。
などという思い込みと、
チャートがキレイなフラッグ形状&フィボナッチな感じだったのでシツコク売ってた。
ここ数日、少しずつ外国為替市場Bank(?)へ預けた金を一気に引き出してヤルゾ!
もちろんたっぷり利子付けてネ。
それと、バーチャルなのでさすがに使えないかな、、、と思ってたこれ(↓)が、
意外に役に立つことがわかった。たまたまかな?
←だいぶスカスカになってきた。
今週は昨日まで、1.4300のSTOP注文が膨らんでた。1.4250も。
買い指し値も多かった。
本番の注文状況にユーロドルはない。
本番、ヴァーチャルとも一定量以上の上位(建玉残?取引量?)のペアのみを掲載らしい。
ユーロドルの取引は思った以上に不人気の模様。
たしかに情報もユーロ円はあってもユーロドルは殆どないのが現状。
(そのくせ、ユーロドルが主流、動向だけでもなどとのたまうセンセイも多い気がするのだが、、、)
本サービスでは上位ペアはドル円筆頭に、他はクロス円のみ。(ドル円、ユーロ円、ポン円、豪ドル、NZドル、南ア円の6ペアのみ)
ヴァーチャルはユーロドル、ケーブル、ドルスイスも入ってくる。
まぁ、注文状況から(特にストップ)短期筋のポジの偏りを妄想するのだが、STOPに限らず注文が多いポイントというのは、
ながら系流 手抜き式「節目」探し手法として有効だろう。と思ってる。
ブログ投稿してる間も堅調に下がってる。
上出来だが、、指しておいた戻り売りの増し玉(1.4330)が入らなかったのが根性も引きも弱いとこである。
今夜は適当なとこで返済してしまっちゃう予定。
といってもチャラ逃げが殆どなので傷は浅いのだが、、、。
一昨日(1/18)も1.4375で売って寝てる間に(正確には昨日1/19の朝起きた直後)に1.4410
のSTOPを食らってた。ちなみにそのときのすっ高値付近。よくあることだけど俺様のバカバカ。
昨日の午後に懲りずに、1.4395でまた売ってやった。
昨日夕方のZEWで急落したが、悪いとはいえここまで落ちるか?って感じの落ち方だったの
で1.43ちょうどの利食いを外しておいた。
とここまでは、昨夜ツブヤキに書いた。
ギリシャの財政赤字が酷いことになってるのが判明したらしい。
みんな知ってたのね、、、粉飾っぽいことを。しかし、細かい数字は忘れたがEURのなんとか条約
の制限をちょっと超えた3%台は”もとい”で、桁が違ったらしいがな。
いくらなんでもそんなバカな・・。
これじゃピタゴラスもどっかの国も真っ青だよ。
これって、国をあげての粉飾か、ギリシャにはEXCELも電卓もソロバンもナイのどちらかだろう。
「ユーロは晴れの日通貨」(英語だったが忘れた)という人がいるらしいが今はどう見ても晴れじゃ
ないわな。PIGS(だっけ?)を中心に、もう1社2社、じゃなかった2~3国の問題が噴火して崩壊が頭をヨギルくらいマデまで戻らないんじゃなかろーか。意表(でもなが)を付いてGBPかも知れないが。
などという思い込みと、
チャートがキレイなフラッグ形状&フィボナッチな感じだったのでシツコク売ってた。
ここ数日、少しずつ外国為替市場Bank(?)へ預けた金を一気に引き出してヤルゾ!
もちろんたっぷり利子付けてネ。
それと、バーチャルなのでさすがに使えないかな、、、と思ってたこれ(↓)が、
意外に役に立つことがわかった。たまたまかな?
←だいぶスカスカになってきた。
今週は昨日まで、1.4300のSTOP注文が膨らんでた。1.4250も。
買い指し値も多かった。
本番の注文状況にユーロドルはない。
本番、ヴァーチャルとも一定量以上の上位(建玉残?取引量?)のペアのみを掲載らしい。
ユーロドルの取引は思った以上に不人気の模様。
たしかに情報もユーロ円はあってもユーロドルは殆どないのが現状。
(そのくせ、ユーロドルが主流、動向だけでもなどとのたまうセンセイも多い気がするのだが、、、)
本サービスでは上位ペアはドル円筆頭に、他はクロス円のみ。(ドル円、ユーロ円、ポン円、豪ドル、NZドル、南ア円の6ペアのみ)
ヴァーチャルはユーロドル、ケーブル、ドルスイスも入ってくる。
まぁ、注文状況から(特にストップ)短期筋のポジの偏りを妄想するのだが、STOPに限らず注文が多いポイントというのは、
ながら系流 手抜き式「節目」探し手法として有効だろう。と思ってる。
ブログ投稿してる間も堅調に下がってる。
上出来だが、、指しておいた戻り売りの増し玉(1.4330)が入らなかったのが根性も引きも弱いとこである。
今夜は適当なとこで返済してしまっちゃう予定。
2010年1月18日月曜日
自転車日記(その1)
検察報道を見ていて思い出したことがある。
今から10年くらい前の出来事。
ある日曜日の夕方、電話が鳴った。
「○○警察署のものですが。」(ん?事件か?)
半年ほど前に盗まれた自転車が出てきたので回収に来てくれとの内容だった。
(なんだよぉー、新しい自転車買っちゃってるよ・・)
その警察署は自宅から10kmほど離れたところだったが、いつ回収に来るのか
としつこく聞かれたので次の週末に行く旨を伝えたところ、平日にしろ、という。
(メンドクサイなぁー)と思いつつ渋々OKすると今度は「何月何日の何時に来る
のか」という。
横柄&シツコイ。
私は、、、切れた。
最初から、かなり横柄な態度だったのでムカついていたのもあるが、
「そんな自転車いらねぇ、捨ててくれ。いったいなんなんだ!だいたいこっちは
被害者だろ。そもそも何だ、その口の聞き方は。」
というような内容を一気にまくし立てた。
そして言ってやった。
「そんなに回収に来て欲しいなら、平身低頭お願いして見ろ。」
突然、敬語になったのも驚いた覚えがあるが頭に血がのぼってる私は、
「そんなに回収して欲しいならそっちから持って来い」と言って一方的に電話を
切った。
(続く)
今から10年くらい前の出来事。
ある日曜日の夕方、電話が鳴った。
「○○警察署のものですが。」(ん?事件か?)
半年ほど前に盗まれた自転車が出てきたので回収に来てくれとの内容だった。
(なんだよぉー、新しい自転車買っちゃってるよ・・)
その警察署は自宅から10kmほど離れたところだったが、いつ回収に来るのか
としつこく聞かれたので次の週末に行く旨を伝えたところ、平日にしろ、という。
(メンドクサイなぁー)と思いつつ渋々OKすると今度は「何月何日の何時に来る
のか」という。
横柄&シツコイ。
私は、、、切れた。
最初から、かなり横柄な態度だったのでムカついていたのもあるが、
「そんな自転車いらねぇ、捨ててくれ。いったいなんなんだ!だいたいこっちは
被害者だろ。そもそも何だ、その口の聞き方は。」
というような内容を一気にまくし立てた。
そして言ってやった。
「そんなに回収に来て欲しいなら、平身低頭お願いして見ろ。」
突然、敬語になったのも驚いた覚えがあるが頭に血がのぼってる私は、
「そんなに回収して欲しいならそっちから持って来い」と言って一方的に電話を
切った。
(続く)
2010年1月17日日曜日
MP(マーケット・プロファイル) その2
以前、MP(マーケット・プロファイル)の記事を書きました。
その後、EXCELを少しずついじりつつ、MPを記録しながらボォ~っと眺めてますが、
付け始めて1ヶ月以上経ったのでこの辺で少し感想のようなものを。
まずは、どんな付け方をしたのかについて。
1.ドル円、ユーロドル、ポンドドルの3種類。
2.ドリームバイザーのBidレートを10Point刻み(切捨て)。
3.1文字は30分刻み、文字自体は(アルファベットが48文字ないので)60分刻み。
(ex. 9:00~9:29→C、9:30~9:59→C)
4.時間帯を色分け(シドニー、東京、ロンドン、ロンドン+NY、NY)。
次に、先週1週間分の記録は以下の通り。比較のためにローソク30分足とセットで。
USD-JPY
EUR-USD
GBP-USD
はなからローソク足を見ればわかるじゃん。という話ももあるが(そりゃそーだ、元データは
4本足なんだから・・)、それじゃ身も蓋もないので少し気づいたことを列挙。
(1)揉んでるところが分かり易いよーな気がする。
(2)レッジ、テール(文字が薄いとこ)は、窓的に見ることができる。
窓空け後、窓から遠ざかる動きは強い&窓埋めしたらそこで一旦止まる(やれやれ返済?)
(3)市場別の窓(東京、ロンドン、NY)を眺めるのは興味深い。
(4)モード(文字が一番多いとこ)付近で終わる(N.Y. close)ことが多いよーな気がする。
要するに、揉んでるとこと薄いとこが見易いので、
LongとShortのどちらが苦しいのか? どの辺のクソポジが多そうか?
という妄想を膨らますには、いいのではなかろうかと。
また、厚いとこをブチ抜くにはそれなりの材料(要人発言、指標発表)が必要なんではないかと。
その他、ドル円のC時間帯(9:00~9:59)をブレイクしたら走る?AB時間帯をC時間帯でのブレ
イクはダマシっぽい?AB時間帯の動きはウソっぽい?などなど時間帯で横軸を通した目線が
持てる。
EXCELファイルをUPしておきますので、気づいたことがあれば教えてくださいまし。
→download
その後、EXCELを少しずついじりつつ、MPを記録しながらボォ~っと眺めてますが、
付け始めて1ヶ月以上経ったのでこの辺で少し感想のようなものを。
まずは、どんな付け方をしたのかについて。
1.ドル円、ユーロドル、ポンドドルの3種類。
2.ドリームバイザーのBidレートを10Point刻み(切捨て)。
3.1文字は30分刻み、文字自体は(アルファベットが48文字ないので)60分刻み。
(ex. 9:00~9:29→C、9:30~9:59→C)
4.時間帯を色分け(シドニー、東京、ロンドン、ロンドン+NY、NY)。
次に、先週1週間分の記録は以下の通り。比較のためにローソク30分足とセットで。
USD-JPY
EUR-USD
GBP-USD
はなからローソク足を見ればわかるじゃん。という話ももあるが(そりゃそーだ、元データは
4本足なんだから・・)、それじゃ身も蓋もないので少し気づいたことを列挙。
(1)揉んでるところが分かり易いよーな気がする。
(2)レッジ、テール(文字が薄いとこ)は、窓的に見ることができる。
窓空け後、窓から遠ざかる動きは強い&窓埋めしたらそこで一旦止まる(やれやれ返済?)
(3)市場別の窓(東京、ロンドン、NY)を眺めるのは興味深い。
(4)モード(文字が一番多いとこ)付近で終わる(N.Y. close)ことが多いよーな気がする。
要するに、揉んでるとこと薄いとこが見易いので、
LongとShortのどちらが苦しいのか? どの辺のクソポジが多そうか?
という妄想を膨らますには、いいのではなかろうかと。
また、厚いとこをブチ抜くにはそれなりの材料(要人発言、指標発表)が必要なんではないかと。
その他、ドル円のC時間帯(9:00~9:59)をブレイクしたら走る?AB時間帯をC時間帯でのブレ
イクはダマシっぽい?AB時間帯の動きはウソっぽい?などなど時間帯で横軸を通した目線が
持てる。
EXCELファイルをUPしておきますので、気づいたことがあれば教えてくださいまし。
→download
2010年1月13日水曜日
両建て発注の禁止
某FX会社から、
経済指標発表前の「新規注文の両建て発注」の禁止にかかるお知らせ
というお報せが届いてました。
ここは固定スプレッド、なおかつSTOPは買いSTOPはBidで売りSTOPはAskレート。
最近は使ってないが、滑りも小さめだった気がする。但し、時々レートが変な動き
をしてた感じだったのですぐに使うの辞めた。
いろんなゴタクが並べてあるのだが、要するに固定スプレッド維持できなくなるから、
ヤメテクレ!ということ。
なるほど、NFPとかの重要指標でこれをやれば数十銭なら抜けるかも。
少なくとも必要以上のコストはかからない。ハズ。
よく考えるものだと感心、するとともに全く気付かなかった俺様のバカバカ。
と、いう感想でした。
経済指標発表前の「新規注文の両建て発注」の禁止にかかるお知らせ
というお報せが届いてました。
ここは固定スプレッド、なおかつSTOPは買いSTOPはBidで売りSTOPはAskレート。
最近は使ってないが、滑りも小さめだった気がする。但し、時々レートが変な動き
をしてた感じだったのですぐに使うの辞めた。
いろんなゴタクが並べてあるのだが、要するに固定スプレッド維持できなくなるから、
ヤメテクレ!ということ。
なるほど、NFPとかの重要指標でこれをやれば数十銭なら抜けるかも。
少なくとも必要以上のコストはかからない。ハズ。
よく考えるものだと感心、するとともに全く気付かなかった俺様のバカバカ。
と、いう感想でした。
2010年1月10日日曜日
デイトレでお勧めの通貨ペアは?(その3/10Pointリバーサル)
今回は、10Pointリバーサルについて。
まずはこの図。
図1
赤色:10Pointリバーサル
青色:10Pointリバーサルのトレンド
→高値切り上げで上昇トレンド
→安値切り下げで下降トレンド と定義。
図の期間は1月第1週のみを抜粋した。
2009/11/2~2010/1/8までの49営業日について、(15分足ベースで)10Pointリバーサルを計算してみると、
USD-JPYは1493回で集計値は以下の通り。カッコ内は値幅(絶対値)ベース。
最大+112P、最小-115P、平均-0.2P(21.9P)、
標準偏差25.2P(12.6P)、中央値0P(18P)、mode-11P(11P)
EUR-USDは2462回で集計値は以下の通り。カッコ内は値幅(絶対値)ベース。
最大+116P、最小-101P、平均-0.1P(22.9P)、
標準偏差26.2P(12.8P)、中央値-10P(19P)、mode-18P(18P)
図2
1波動の値動きの分布
図の横軸は、5Point刻み。
トレンド中の10Pリバーサルの継続回数。(ここでいうトレンドの定義は最初の図の説明を参照)
図3 横軸は回数
↑ Tickチャートも見易い&EXCELコピペがTAB区切りで簡単なのでお奨め。
まずはこの図。
図1
赤色:10Pointリバーサル
青色:10Pointリバーサルのトレンド
→高値切り上げで上昇トレンド
→安値切り下げで下降トレンド と定義。
図の期間は1月第1週のみを抜粋した。
2009/11/2~2010/1/8までの49営業日について、(15分足ベースで)10Pointリバーサルを計算してみると、
USD-JPYは1493回で集計値は以下の通り。カッコ内は値幅(絶対値)ベース。
最大+112P、最小-115P、平均-0.2P(21.9P)、
標準偏差25.2P(12.6P)、中央値0P(18P)、mode-11P(11P)
EUR-USDは2462回で集計値は以下の通り。カッコ内は値幅(絶対値)ベース。
最大+116P、最小-101P、平均-0.1P(22.9P)、
標準偏差26.2P(12.8P)、中央値-10P(19P)、mode-18P(18P)
図2
1波動の値動きの分布
図の横軸は、5Point刻み。
トレンド中の10Pリバーサルの継続回数。(ここでいうトレンドの定義は最初の図の説明を参照)
図3 横軸は回数
EUR-USDについてトレンドの値幅とその間の波動数(10Pリバーサル)の関係。
11回(奇数になる)、6回の高安更新、値幅で一気に100P程度動いたら小休止する。(ことが多い)
1回の高安更新後の伸びは平均すると5-6P程度。
以上、ここまでデータの列挙。
さて、どうみるか?まぁそれがわかれば苦労しないわけではあるが・・・。
まずは図1をみた感想としては、本来の目的とは異なるものの「あぁ~、フラクタルだのぉ」。(またそれかよ、どっちでもいいじゃねぇかよ、w)また、10Pリバーサル(図1の赤色)で大きく動くとこは、照合してないが指標発表やSTOPなどであろう。たぶん注文が入らない、大きく滑るなどあるだろう。
数十Point(20~40P)を狙って張り付き裁量デイトレードを行う前提で眺めてみると、
●トレンド(図1でいうトレンド)は意外と(?)続く。
●10Pリバーサルでも半値レベルでの押し戻しは発生している。まぁ、当たり前なんだけど・・。
1波動で大きく動いた場合でトレンド継続する場合は、半値レベル(38.2-61.8%)の押し戻しで止まってる。(気がする)
●トレンドラインはこれまた有効。(っぽい)
●ブレイクアウトのエントリについて
揉みあったとこのブレイクのみを狙う、前日や当日の高安に注目するなど工夫は必要だろう。
エントリ時の逆指値は避けた方が無難だろう。
結論的には、
ブレイクアウト後にトレンド方向に押し戻しで(10以下の動きを見ながら)エントリしたい感じ。
1波動で大きめの動きの場合(30程度?)は、半値レベル(38.2-61.8%)で、そうでなければトレンドライン付近で。
結果的にはどちらも15~20P程度か?
そうすれば、10-15P程度の損切りでなんとか抑えられるのではないか。
また、Pointベースでの「ゆらぎ?」(波動、押し戻し、、)は、USD-JPYよりもEUR-USDの方が少し大きめで20P程度
ということは頭に刻んでおきたいとこ。
また、当然ながら前準備として
・日足での方向性と想定レンジ(値幅とサポレジ、ボラティリティレベル)
・STOPレベルと注文量の確認、需給のヨミ
・材料(指標等)の発表時刻の確認
EUR-USDの場合で、どえりゃー乱暴にいうと、、
(10Pリバーサル上で)30Pointほど一気に動いたら、20Pointほどの押し戻りでエントリ、
15-20P程度の損切り入れて(逆指値入れる)、30-40P程度の利益を狙え!
(たまに利食おうとしたらぶっ飛んで一気に伸びてくれることがあるので利食いの指し値入れない、もしくはやや遠めに指す)
っつう感じ。
案の定(?)、目新しい発見は特になかったが、頭の整理にはなったような気がする。(と思うことにしょう)
尚、計算したシートはこちら→download
また、元データ(分足)は、ドリームバイザー・ファイナンシャルのリアルタイムチャートから。↑ Tickチャートも見易い&EXCELコピペがTAB区切りで簡単なのでお奨め。
---
余談)
またまた日本株強気論、「またまた」ってそーなの??
どうもなんだか消極的な理由なんだけど、、、。
2010年1月9日土曜日
デイトレでお勧めの通貨ペアは?(その2)
「デイトレでお勧めの通貨ペアは」シリーズ(?)です。前回はこちら。
今回は、デイトレードで(あくまで張り付き裁量トレードの場合)どのくらいの値幅を狙うのが現実的なのか?という話です。
まずはこちらの図から。
USD-JPYとEUR-JPYの30Pointリバーサル。(30Point以上の動きで転換。15分足から算出。)
2009/11/2~2010/1/8の49営業日。
USD-JPY(30Point)
転換回数は、204回。(4.2回/日)
EUR-USD(30Point)
転換回数は、358回。(7.3回/日)
EUR-USD(40Point)
転換回数は、209回。(4.3回/日)
この間(2009/11/2~2010/1/8)の
□ 1日の平均値幅(高安)は、USD-JPYが104Pで、EUR-USDが162P
□ 平均レート(終値)は、USD-JPYが89.89で、EUR-USDが1.4702
□ 平均HV(20日)は、USD-JPYが11.60%で、EUR-USDが8.92%
□ これを1日あたりに換算すると(1Σに相当)USD-JPYが66P、EUR-USDが83P
N-pointリバーサルの回数は
□ 10P:USD-JPYが1493回(30.5回/日≒47分)、EUR-USDが2462(50.2回/日≒29分)
□ 20P:USD-JPYが409回(8.3回/日≒2.9時間)、EUR-USDが788回(16.1回/日≒1.5時間)
□ 30P:USD-JPYが204回(4.2回/日≒5.7時間)、EUR-USDが358回(7.3回/日≒3.3時間)
□ 40P:USD-JPYが114回(2.3回/日≒10.4時間)、EUR-USDが209回(4.3回/日≒5.6時間)
□100P:USD-JPYが18回(0.36回/日≒66.7時間)、EUR-USDが41回(0.84回/日≒28.6時間)
デイトレードで狙うなら当然ながら24時間張り付いてるわけではないので(せいぜい3~4時間?)、
材料の発表タイミングやトレンド無視、あくまでも数字だけでの判断ではあるが、
平時の目安としては、USD-JPYで20~30Point、EUR-USDで20~40Pointではなかろうか。
と思いますが、皆さんの感覚はどんなもんでしょうか。
HVの1σの約半分程度でもあるし、まぁ感覚的にもなんとなく合う感じ。
次に、どちらのペアがいいですか?ということになるけど、
どちらもスプレッドは1~2Pointで似たようなものなので、まぁ好みの問題。
そうは言っても(個人的には)、値動き(Point)が1.5倍ほど大きいEUR-USDの方がやり易い気がしてます。
そして次に、どちらの方が値動きがキレイか?ということを考えてみたいと思います。
これは図の値動きで高安の切り上げと切り下げの継続回数とその値幅を求めて比較して
みるのが良いような気がしてます。
30Pointリバーサルでは大きいので10~20Point程度の値動きで調べてみたいと思いますが、
それはまた次回ということで。
-----
この記事、なかなか面白いね。
(著者は民主党の政策には全般的には否定的な気もするが、変な偏見はない模様??)
菅大臣が語らずして誰が為替を語るのか
今回は、デイトレードで(あくまで張り付き裁量トレードの場合)どのくらいの値幅を狙うのが現実的なのか?という話です。
まずはこちらの図から。
USD-JPYとEUR-JPYの30Pointリバーサル。(30Point以上の動きで転換。15分足から算出。)
2009/11/2~2010/1/8の49営業日。
USD-JPY(30Point)
転換回数は、204回。(4.2回/日)
EUR-USD(30Point)
転換回数は、358回。(7.3回/日)
EUR-USD(40Point)
転換回数は、209回。(4.3回/日)
この間(2009/11/2~2010/1/8)の
□ 1日の平均値幅(高安)は、USD-JPYが104Pで、EUR-USDが162P
□ 平均レート(終値)は、USD-JPYが89.89で、EUR-USDが1.4702
□ 平均HV(20日)は、USD-JPYが11.60%で、EUR-USDが8.92%
□ これを1日あたりに換算すると(1Σに相当)USD-JPYが66P、EUR-USDが83P
N-pointリバーサルの回数は
□ 10P:USD-JPYが1493回(30.5回/日≒47分)、EUR-USDが2462(50.2回/日≒29分)
□ 20P:USD-JPYが409回(8.3回/日≒2.9時間)、EUR-USDが788回(16.1回/日≒1.5時間)
□ 30P:USD-JPYが204回(4.2回/日≒5.7時間)、EUR-USDが358回(7.3回/日≒3.3時間)
□ 40P:USD-JPYが114回(2.3回/日≒10.4時間)、EUR-USDが209回(4.3回/日≒5.6時間)
□100P:USD-JPYが18回(0.36回/日≒66.7時間)、EUR-USDが41回(0.84回/日≒28.6時間)
デイトレードで狙うなら当然ながら24時間張り付いてるわけではないので(せいぜい3~4時間?)、
材料の発表タイミングやトレンド無視、あくまでも数字だけでの判断ではあるが、
平時の目安としては、USD-JPYで20~30Point、EUR-USDで20~40Pointではなかろうか。
と思いますが、皆さんの感覚はどんなもんでしょうか。
HVの1σの約半分程度でもあるし、まぁ感覚的にもなんとなく合う感じ。
次に、どちらのペアがいいですか?ということになるけど、
どちらもスプレッドは1~2Pointで似たようなものなので、まぁ好みの問題。
そうは言っても(個人的には)、値動き(Point)が1.5倍ほど大きいEUR-USDの方がやり易い気がしてます。
そして次に、どちらの方が値動きがキレイか?ということを考えてみたいと思います。
これは図の値動きで高安の切り上げと切り下げの継続回数とその値幅を求めて比較して
みるのが良いような気がしてます。
30Pointリバーサルでは大きいので10~20Point程度の値動きで調べてみたいと思いますが、
それはまた次回ということで。
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この記事、なかなか面白いね。
(著者は民主党の政策には全般的には否定的な気もするが、変な偏見はない模様??)
菅大臣が語らずして誰が為替を語るのか
2010年1月8日金曜日
米新規失業保険申請数とNFP
当該月の新規失業保険申請数が46.8万件(48.6だったかも)で、NFPは±ゼロだとか。
どんな計算なのか、ほんとうなのかは不明。
12月NFP予想はゼロっぽいが、多少のプラスも予想の範疇なのかな?
集計日(申請件数)(4週間移動平均)
2009/10/17(531,000)(532,250)
2009/10/24(532,000)(526,750)
2009/10/31(514,000)(524,250)
2009/11/07(505,000)(520,500)
2009/11/14(501,000)(513,000)
2009/11/21(463,000)(495,750)
2009/11/28(457,000)(481,500)
2009/12/05(473,000)(473,750)
2009/12/12(480,000)(467,500)
2009/12/19(454,000)(465,250)
2009/12/26(432,000)(460,500)
2010/01/02(434,000)(450,250)
どんな計算なのか、ほんとうなのかは不明。
12月NFP予想はゼロっぽいが、多少のプラスも予想の範疇なのかな?
集計日(申請件数)(4週間移動平均)
2009/10/17(531,000)(532,250)
2009/10/24(532,000)(526,750)
2009/10/31(514,000)(524,250)
2009/11/07(505,000)(520,500)
2009/11/14(501,000)(513,000)
2009/11/21(463,000)(495,750)
2009/11/28(457,000)(481,500)
2009/12/05(473,000)(473,750)
2009/12/12(480,000)(467,500)
2009/12/19(454,000)(465,250)
2009/12/26(432,000)(460,500)
2010/01/02(434,000)(450,250)
2010年1月7日木曜日
実質、2010年の初トレード
2009年から2010年からの変わりっぱなに酔っ払って少しやったけど、実質的な初トレード実行。
ドル円Shortから。幸い30分ほどで20Pointほど抜けた。ラッキー。早食い?
今日の菅さんの口先介入で、そんなアホな!!と思ってたので方向的に売りから入りたかった。
できればSTOP付いた噴き値売り。
しかし、菅さん=円安とイメージが付いたかも。ドジョウはもう2~3匹なら?
(藤井さんは円高のレッテルがついて数回やられたが、、)
エントリの具体的な理由は、(今日は珍しく素面なのでエントリの理由が一応あったりする)
・当日値幅的に93.40付近は更なる上昇があるにしても一旦止まるとこ(だろう)。
・93円からの再ショートカバーで少しショートが軽くなってる、逆に俄かロングも少し溜まった(気がする)
↑外為.comの注文状況の雰囲気変化などから妄想。
・米失業申請発表前だったが、よっぽどのサプライズ数字でなければ噴かないだろう。
・ユーロドルも当日値幅的いいとこまで来てる。
・とはいえ93.50超えたら速攻損切り。
そんな感じ。
・米失業申請発表で反応なしだったので(出尽くし感もなし)、返済しといた。
早食いだけど、まぁ、合格。
ところで、年末~年始にかけて引いた風邪。まだ引きずってます。
だいぶ良くなったものの、鼻のかみすぎで一昨日の寝入った直後に左耳が痛くて目が覚め
朝まで一睡もできず。急性中耳炎でした。
すごく痛かった。鼓膜なんで痛いとこを抑えようがない・・・。
痛み止めと炎症を抑える薬を貰って昨日は、正月明け早々にまたもや寝込む。
現在も治療中だけど、痛いのはなくなった。がまだ腫れてる感じ。とはいえ、もう山は越えた。(と思いたい)
ということで相場どころではなかった感じ。そして、そう、そんなことだから素面なのです。
以上、プチ快気祝いってことで・・・。(未だ治ってないけど)
早めに病院行って正解だったけど(っつうか我慢できないくらい痛かった)、我慢してとんで
もないことになるケースもあるようです。
鼻をかむときは、ゆっくり噛みましょう!!
ドル円Shortから。幸い30分ほどで20Pointほど抜けた。ラッキー。早食い?
今日の菅さんの口先介入で、そんなアホな!!と思ってたので方向的に売りから入りたかった。
できればSTOP付いた噴き値売り。
しかし、菅さん=円安とイメージが付いたかも。ドジョウはもう2~3匹なら?
(藤井さんは円高のレッテルがついて数回やられたが、、)
エントリの具体的な理由は、(今日は珍しく素面なのでエントリの理由が一応あったりする)
・当日値幅的に93.40付近は更なる上昇があるにしても一旦止まるとこ(だろう)。
・93円からの再ショートカバーで少しショートが軽くなってる、逆に俄かロングも少し溜まった(気がする)
↑外為.comの注文状況の雰囲気変化などから妄想。
・米失業申請発表前だったが、よっぽどのサプライズ数字でなければ噴かないだろう。
・ユーロドルも当日値幅的いいとこまで来てる。
・とはいえ93.50超えたら速攻損切り。
そんな感じ。
・米失業申請発表で反応なしだったので(出尽くし感もなし)、返済しといた。
早食いだけど、まぁ、合格。
ところで、年末~年始にかけて引いた風邪。まだ引きずってます。
だいぶ良くなったものの、鼻のかみすぎで一昨日の寝入った直後に左耳が痛くて目が覚め
朝まで一睡もできず。急性中耳炎でした。
すごく痛かった。鼓膜なんで痛いとこを抑えようがない・・・。
痛み止めと炎症を抑える薬を貰って昨日は、正月明け早々にまたもや寝込む。
現在も治療中だけど、痛いのはなくなった。がまだ腫れてる感じ。とはいえ、もう山は越えた。(と思いたい)
ということで相場どころではなかった感じ。そして、そう、そんなことだから素面なのです。
以上、プチ快気祝いってことで・・・。(未だ治ってないけど)
早めに病院行って正解だったけど(っつうか我慢できないくらい痛かった)、我慢してとんで
もないことになるケースもあるようです。
鼻をかむときは、ゆっくり噛みましょう!!
2010年1月4日月曜日
マッハドライブ(おんぼろPCが激速に)
年末に、こちらのサイトで、マッハドライブ ダウンロード版 なるものを知り、速攻で導入しました。
まずは、いつも持ち歩いってるNECタイプVS。XPです。
こいつは、超軽量でSSD(たぶんSLC)だけど、CPUがATOM 1.8GHz、メモリ1G固定。
左からマッハドライブの「使用前→使用後」です。
数値は、ディスクへのRead、Writeの速度で、
3段あるのはサイズ別の測定。
数字はだいたい5倍くらい早くなり、体感的にも速くなったけど数字ほどじゃなく感動は薄い。
次に、家においてあるオンボロDeskTop。(2005年モノの今にも火を噴きそうなDELL)
CPUはPEN4の3GHz、メモリは3.2G。XPです。
ディスクは160GBのHD、たしかSATAの3.5インチで、たいして早いヤツじゃなかった気がする。
なんじゃこりゃあああ、という数字です。
数字ほどではありませんが、体感上も速くなってます。充分に¥2,480-の元は取れます。
と、まぁここまでは年末に書きました。(追記:mixiだった)
ということでここから本番。
2005年モノのLet'sNote(CF-R4)のHDをSSD(MLCっいう安物SSD。
IDE2.5インチの64GBで1.5万円くらい)にして使ってるのですが、安物SSD特有のプチフリ(プチ
フリーズ。まさにプチプチ固まる感じ。)に悩んでました。
相場データ用のEXCELはこいつで長年管理してるのですが、いずれもサイズがデカク(50MB~100MB)
で、デカイものの保存には、通常数分、酷いと5分とか。
仕方ないので、USBに別名保存して、本体へファイルコピーとか(いかにもミスしそうな)小技でし
のいでました。(プログラム含めてリンクしまくりのスパゲティ状態なので今更、別のPCへ移行で
きないのです・・)
こいつ(Let'sNote)だけは、数字以上に体感が。
5分かかってたデカEXCELの保存が、なんと10秒以下に!!
いやぁー、正月早々マンモスうれPです。
ということで、デカいファイルの保存などで似たような悩みがある方には(いないか・・・)、
IOデータ社のマッハドライブ ダウンロード版(¥2,480-)、超お奨め!!
まずは、いつも持ち歩いってるNECタイプVS。XPです。
こいつは、超軽量でSSD(たぶんSLC)だけど、CPUがATOM 1.8GHz、メモリ1G固定。
左からマッハドライブの「使用前→使用後」です。
数値は、ディスクへのRead、Writeの速度で、
3段あるのはサイズ別の測定。
数字はだいたい5倍くらい早くなり、体感的にも速くなったけど数字ほどじゃなく感動は薄い。
次に、家においてあるオンボロDeskTop。(2005年モノの今にも火を噴きそうなDELL)
CPUはPEN4の3GHz、メモリは3.2G。XPです。
ディスクは160GBのHD、たしかSATAの3.5インチで、たいして早いヤツじゃなかった気がする。
なんじゃこりゃあああ、という数字です。
数字ほどではありませんが、体感上も速くなってます。充分に¥2,480-の元は取れます。
と、まぁここまでは年末に書きました。(追記:mixiだった)
ということでここから本番。
2005年モノのLet'sNote(CF-R4)のHDをSSD(MLCっいう安物SSD。
IDE2.5インチの64GBで1.5万円くらい)にして使ってるのですが、安物SSD特有のプチフリ(プチ
フリーズ。まさにプチプチ固まる感じ。)に悩んでました。
相場データ用のEXCELはこいつで長年管理してるのですが、いずれもサイズがデカク(50MB~100MB)
で、デカイものの保存には、通常数分、酷いと5分とか。
仕方ないので、USBに別名保存して、本体へファイルコピーとか(いかにもミスしそうな)小技でし
のいでました。(プログラム含めてリンクしまくりのスパゲティ状態なので今更、別のPCへ移行で
きないのです・・)
こいつ(Let'sNote)だけは、数字以上に体感が。
5分かかってたデカEXCELの保存が、なんと10秒以下に!!
いやぁー、正月早々マンモスうれPです。
ということで、デカいファイルの保存などで似たような悩みがある方には(いないか・・・)、
IOデータ社のマッハドライブ ダウンロード版(¥2,480-)、超お奨め!!
2010年1月3日日曜日
PKO
元日早々、朝、目が覚めたら大風邪引いてました。眩暈がするような気持ち悪さと頭痛。
(夕方まで、ずっと二日酔いだと思ってました。)
医者も休みで仕方ないので、ヒエピタ貼って薬飲んで、ずっと本読んでました。
一向によくならないので、本日さすがに病院へ。なんだか良くわからないけど救急扱いというこで割増分が¥3,150-。
治療費+薬代の¥2,100と合わせて、¥5,250-也。さすがに少し楽になりました
ちなみに支払いは機械で。キャッシュレス(クレジットカード、銀行カード)対応マシンでお支払い。
CITIBANKが使えたことを含めた少々驚く。
病の床?で読んだ本(年末の経済番組で紹介されてた)を紹介。
「ゴルゴ13 155 (SPコミックス)」 第155巻のサブタイトルは PKO。
PKO(Price Keeping Operation)で何を守るのかというとUSドル。
ドル安は歓迎だが、急落による資金流出はもっと困るという話。そんな無茶な!
ということで強引なPKOでG13へ依頼。(そんなアホな??と言い切れないのが怖いとこ。)
2003年イラク開戦から2004年の大統領選へ向かう頃が舞台で、短資会社へのBOJの(ここは
あえて)レートチェック場面から始まる。
コミックの内容を書くのもあれなんで、適当紹介はこのへんにしときますが、面白かったです。
(読んだ覚えがないな?と思ったら、増刊号掲載の話だった模様)
尚、推薦者は岡崎良介氏。
もう1冊は、「日本銀行は信用できるか (講談社現代新書)」。
著者は、ご存知(?)岩田規久男氏。内容は押して知るべし(?)。
目あたしいとこは特になし。
とはいえ、日銀総裁は、経済的知識よりも官僚的人事都合が優先されるので東大法学部だらけ
(ついでに初期の頃は大蔵省と三菱商事のタスキがけだったとか。さすが政商MC、日本のGS。)
に始まり件のインフレターゲットや改革案まで。
上記のG13の内容を連想させるようなとこもあり(妄想しすぎ?)。面白かったです。
なによりも私のような素人には読みやすい内容になってました。
尚、推薦者は勝間和代氏。(←この時点で大体の主張は想像できる?)
明日、目が覚めたらスッキリ風邪が治ってますよー!
(夕方まで、ずっと二日酔いだと思ってました。)
医者も休みで仕方ないので、ヒエピタ貼って薬飲んで、ずっと本読んでました。
一向によくならないので、本日さすがに病院へ。なんだか良くわからないけど救急扱いというこで割増分が¥3,150-。
治療費+薬代の¥2,100と合わせて、¥5,250-也。さすがに少し楽になりました
ちなみに支払いは機械で。キャッシュレス(クレジットカード、銀行カード)対応マシンでお支払い。
CITIBANKが使えたことを含めた少々驚く。
病の床?で読んだ本(年末の経済番組で紹介されてた)を紹介。
「ゴルゴ13 155 (SPコミックス)」 第155巻のサブタイトルは PKO。
PKO(Price Keeping Operation)で何を守るのかというとUSドル。
ドル安は歓迎だが、急落による資金流出はもっと困るという話。そんな無茶な!
ということで強引なPKOでG13へ依頼。(そんなアホな??と言い切れないのが怖いとこ。)
2003年イラク開戦から2004年の大統領選へ向かう頃が舞台で、短資会社へのBOJの(ここは
あえて)レートチェック場面から始まる。
コミックの内容を書くのもあれなんで、適当紹介はこのへんにしときますが、面白かったです。
(読んだ覚えがないな?と思ったら、増刊号掲載の話だった模様)
尚、推薦者は岡崎良介氏。
もう1冊は、「日本銀行は信用できるか (講談社現代新書)」。
著者は、ご存知(?)岩田規久男氏。内容は押して知るべし(?)。
目あたしいとこは特になし。
とはいえ、日銀総裁は、経済的知識よりも官僚的人事都合が優先されるので東大法学部だらけ
(ついでに初期の頃は大蔵省と三菱商事のタスキがけだったとか。さすが政商MC、日本のGS。)
に始まり件のインフレターゲットや改革案まで。
上記のG13の内容を連想させるようなとこもあり(妄想しすぎ?)。面白かったです。
なによりも私のような素人には読みやすい内容になってました。
尚、推薦者は勝間和代氏。(←この時点で大体の主張は想像できる?)
明日、目が覚めたらスッキリ風邪が治ってますよー!
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