（通貨オプション）英選挙とVolatility Skew

CableのVolatility Skewというか、StrikePriceじゃなくて残期間比較の歪み具合。（Skewとは呼ばないのかも？）

今日は英国の選挙なので、（当然ながら？）CableのIVは今週から１weekものと１Monthもの（残期間）のIVの
乖離が拡大気味。
ここ数ヶ月は凡そ１－２％が、今日は３％超え。（ATM＝1.5100）

ちなみに、日本の選挙の前週には毎回、日経オプションで選挙ストラドル（Long／Short）なるものを組んで
週末にのぞんでましたが、ボラのSkewの変化は似たような感じでした。

戦術的にはいろいろ考えられますよね、期近と期先のスプレッド以外にも、
OTMでFarとNearのスプレッドとか。どっちをどうするかは、戦略（要するに環境分析と相場観）次第だけど。

※ただし、これだけBid-Askが広いと（率で見ると凄いよ）IVの歪みを取りに行くスプレッド戦術では

殆ど勝ち目はないと思いますが、、、。

Cable(GBP/USD)のオプション


※「中間の不安」って、、、。直訳しすぎだろ、、、。（普通、日本人なら直すだろ）
　　中間はBid／Askの中心価格で算出したIVのことだろうから平均IVとか？

　　っつうか、「Mid IV」でいいでしょ、普通。と思うけど。